2018年10月4日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り88日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは658日。

《今日の名言シャワー》
「 成功の秘訣は忍耐力と学ぶこと。 」(アンリ・ドゥ・キャストール:フランスの実業家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

24075円買い(12:05)が23955円損切(12:50)で-120円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

23940円買い(12:40)が23810円損切(23:35)で-130円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

24290円買い(8:45)が24130円損切(10:15)で-160円

◆日足夜間寄引(NUD)

23920円買い(16:30)が23760円損切(0:35)で-160円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


全システム、「買い」エントリーで撃沈!

ハレホロヒレハレだ。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22290 23920 24075 23940
決済価格 22130 23760 23955 23810
決済方法 損切 損切 損切 損切
損益額 -160 -160 -120 -130
当月 損益額 -150 75 -270 -165 0
利益額 120 235 0 0 0
損失額 -270 -160 -270 -165 0
取引数 3 4 2 2 0
利益数 1 3 0 0 0
損失数 2 1 2 2 0
引分数 0 0 0 0 0
平均損益額 -50.00 18.75 -135.00 -82.50
平均利益額 120.00 78.33
平均損失額 -135.00 -160.00 -135.00 -82.50
勝率 33.33 75.00 0.00 0.00
PF 0.44 1.47 0.00 0.00
POR 0.89 0.49
当年 損益額 1335 3375 -270 350 -475
利益額 6595 9485 6810 7920 2385
損失額 -5260 -6110 -7080 -7570 -2860
取引数 99 127 116 122 119
利益数 50 65 50 53 96
損失数 49 56 66 68 23
引分数 0 6 0 1 0
平均損益額 13.48 26.57 -2.33 2.87 -3.99
平均利益額 131.90 145.92 136.20 149.43 24.84
平均損失額 -107.35 -109.11 -107.27 -111.32 -124.35
勝率 50.51 51.18 43.10 43.44 80.67
PF 1.25 1.55 0.96 1.05 0.83
POR 1.23 1.34 1.27 1.34 0.20
通算 損益額 78970 21820 30215 29980 30725
利益額 186450 71350 79450 85775 73025
損失額 -107480 -49530 -49235 -55795 -42300
取引数 2918 1500 1280 1393 920
利益数 1663 781 696 750 479
損失数 1180 667 567 624 439
引分数 75 52 17 19 2
平均損益額 27.06 14.55 23.61 21.52 33.40
平均利益額 112.12 91.36 114.15 114.37 152.45
平均損失額 -91.08 -74.26 -86.83 -89.42 -96.36
勝率 56.99 52.07 54.38 53.84 52.07
PF 1.73 1.44 1.61 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.31 1.28 1.58
最大損益額 79130 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 160 160 1005 1070 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●NUD:NightUpDown
・タイプ:寄り引け
・セッション:夜間
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:2008年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 24290 23920
高値 24300 24020
安値 23910 23620
終値 23920 23750
前日比 -220 -570
終-始 -370 -170
高-安 390 400
NT倍率 13.31 13.30
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 24290 23920
高値 24295 24030
安値 23910 23615
終値 23920 23745
前日比 -220 -575
終-始 -370 -175
高-安 385 415
NT倍率 13.31 13.29
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1819.5 1797
高値 1820.5 1804
安値 1796.5 1776.5
終値 1796.5 1785.5
前日比 -10 -36
終-始 -23 -11.5
高-安 24 27.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1818.75 1796.5
高値 1820.25 1804.25
安値 1796.75 1796.25
終値 1797.25 1787
前日比 -9 -33.75
終-始 -21.5 -9.5
高-安 23.5 8
●NYDOW
始値 26784.08
高値 26793.82
安値 26471.61
終値 26627.48
前日比 -200.91
終-始 -156.6
高-安 322.21
●NASDAQ
始値 7993.33
高値 7997.17
安値 7833.16
終値 7879.51
前日比 -145.58
終-始 -113.82
高-安 164.01
●S&P500
始値 2919.35
高値 2919.78
安値 2883.92
終値 2901.61
前日比 -23.9
終-始 -17.74
高-安 35.86
●CME 日経225
始値 24300 24270
高値 24325 24290
安値 23650 23615
終値 23790 23755
前日比 -520 -525
終-始 -510 -515
高-安 675 675

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.1㎏
<有酸素運動>
・ウォーキング 7㎞(途中で懸垂27回、リバースプッシュアップ85回)
・エアロバイク
<筋トレ>
・インクラインダンベルプレス
重量 22.5㎏×2
回数 12,12,11
・インクラインダンベルカール
重量 15㎏×2
回数 11,11,10
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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