本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り23日、東京オリンピックまでは959日となりました。
昨日は学生時代の友人と忘年会、
少々寝坊で、更新遅れました。
ダウは前日比＋７０．５７、
225先物は大きく値を戻しました。
CTW_SWは22450で買いホールド中、
CTW_DTとDUD_NCはプラスでした。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22340 | 22510 |
| 高値 | 22570 | 22620 |
| 安値 | 22310 | 22430 |
| 終値 | 22530 | 22620 |
| 前日比 | 330 | 340 |
| 終-始 | 190 | 110 |
| 高-安 | 260 | 190 |
| NT倍率 | 12.60 | 12.61 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22340 | 22550 |
| 高値 | 22570 | 22620 |
| 安値 | 22305 | 22430 |
| 終値 | 22520 | 22615 |
| 前日比 | 320 | 330 |
| 終-始 | 180 | 65 |
| 高-安 | 265 | 190 |
| NT倍率 | 12.57 | 12.62 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1774.5 | 1789.5 |
| 高値 | 1792 | 1795 |
| 安値 | 1771 | 1781.5 |
| 終値 | 1788 | 1794.5 |
| 前日比 | 23.5 | 21.5 |
| 終-始 | 13.5 | 5 |
| 高-安 | 21 | 13.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1775 | 1790 |
| 高値 | 1793 | 1794.7 |
| 安値 | 1771 | 1781.25 |
| 終値 | 1791 | 1792.25 |
| 前日比 | 27.5 | 17.25 |
| 終-始 | 16 | 2.25 |
| 高-安 | 22 | 13.45 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24116.6 | |
| 高値 | 24262.88 | |
| 安値 | 24101.24 | |
| 終値 | 24211.48 | |
| 前日比 | 70.57 | |
| 終-始 | 94.88 | |
| 高-安 | 161.64 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6785.74 | |
| 高値 | 6828.29 | |
| 安値 | 6778.2 | |
| 終値 | 6812.84 | |
| 前日比 | 36.46 | |
| 終-始 | 27.1 | |
| 高-安 | 50.09 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2628.38 | |
| 高値 | 2640.99 | |
| 安値 | 2626.53 | |
| 終値 | 2636.98 | |
| 前日比 | 7.71 | |
| 終-始 | 8.6 | |
| 高-安 | 14.46 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22285 | 22225 |
| 高値 | 22675 | 22620 |
| 安値 | 22255 | 22195 |
| 清算値 | 22635 | 22585 |
| 前日比 | 395 | 345 |
| 終-始 | 350 | 360 |
| 高-安 | 420 | 425 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 買 | 買 | 買 | |
| 仕掛価格 | 22340 | 22415 | 22450 | ||
| 決済価格 | 22530 | 22615 | |||
| 決済方法 | 引成 | 引成 | 保有中 | ||
| 損益額 | 190 | 200 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 190 | 15 | -540 | |
| 利益額 | 190 | 305 | 95 | ||
| 損失額 | 0 | -290 | -635 | ||
| 取引数 | 1 | 4 | 5 | ||
| 利益数 | 1 | 2 | 1 | ||
| 損失数 | 0 | 2 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 190.00 | 3.75 | -108.00 | ||
| 平均利益額 | 190.00 | 152.50 | 95.00 | ||
| 平均損失額 | -145.00 | -158.75 | |||
| 勝率 | 100.00 | 50.00 | 20.00 | ||
| ＰＦ | 1.05 | 0.15 | |||
| ＰＯＲ | 1.05 | 0.60 | |||
| 当年 | 損益額 | 1360 | 1725 | 3085 | |
| 利益額 | 5005 | 7335 | 9375 | ||
| 損失額 | -3645 | -5610 | -6290 | ||
| 取引数 | 98 | 160 | 122 | ||
| 利益数 | 53 | 85 | 59 | ||
| 損失数 | 41 | 74 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 13.88 | 10.78 | 25.29 | ||
| 平均利益額 | 94.43 | 86.29 | 158.90 | ||
| 平均損失額 | -88.90 | -75.81 | -99.84 | ||
| 勝率 | 54.08 | 53.13 | 48.36 | ||
| ＰＦ | 1.37 | 1.31 | 1.49 | ||
| ＰＯＲ | 1.06 | 1.14 | 1.59 | ||
| 通算 | 損益額 | 77320 | 30370 | 30980 | |
| 利益額 | 179315 | 72375 | 70310 | ||
| 損失額 | -101995 | -42005 | -39330 | ||
| 取引数 | 2811 | 1159 | 795 | ||
| 利益数 | 1608 | 642 | 379 | ||
| 損失数 | 1128 | 500 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.51 | 26.20 | 38.97 | ||
| 平均利益額 | 111.51 | 112.73 | 185.51 | ||
| 平均損失額 | -90.42 | -84.01 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.20 | 55.39 | 47.67 | ||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77320 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 0 | 405 | 1310 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
