日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/07の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り23日、東京オリンピックまでは959日となりました。

昨日は学生時代の友人と忘年会、
少々寝坊で、更新遅れました。

ダウは前日比+70.57、
225先物は大きく値を戻しました。

CTW_SWは22450で買いホールド中、
CTW_DTとDUD_NCはプラスでした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22340 22510
高値 22570 22620
安値 22310 22430
終値 22530 22620
前日比 330 340
終-始 190 110
高-安 260 190
NT倍率 12.60 12.61
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22340 22550
高値 22570 22620
安値 22305 22430
終値 22520 22615
前日比 320 330
終-始 180 65
高-安 265 190
NT倍率 12.57 12.62
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1774.5 1789.5
高値 1792 1795
安値 1771 1781.5
終値 1788 1794.5
前日比 23.5 21.5
終-始 13.5 5
高-安 21 13.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1775 1790
高値 1793 1794.7
安値 1771 1781.25
終値 1791 1792.25
前日比 27.5 17.25
終-始 16 2.25
高-安 22 13.45
●NYDOW
始値 24116.6
高値 24262.88
安値 24101.24
終値 24211.48
前日比 70.57
終-始 94.88
高-安 161.64
●NASDAQ
始値 6785.74
高値 6828.29
安値 6778.2
終値 6812.84
前日比 36.46
終-始 27.1
高-安 50.09
●S&P500
始値 2628.38
高値 2640.99
安値 2626.53
終値 2636.98
前日比 7.71
終-始 8.6
高-安 14.46
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22285 22225
高値 22675 22620
安値 22255 22195
清算値 22635 22585
前日比 395 345
終-始 350 360
高-安 420 425





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22340 22415 22450
決済価格 22530 22615
決済方法 引成 引成 保有中
損益額 190 200 0
当月 損益額 190 15 -540
利益額 190 305 95
損失額 0 -290 -635
取引数 1 4 5
利益数 1 2 1
損失数 0 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 190.00 3.75 -108.00
平均利益額 190.00 152.50 95.00
平均損失額 -145.00 -158.75
勝率 100.00 50.00 20.00
PF 1.05 0.15
POR 1.05 0.60
当年 損益額 1360 1725 3085
利益額 5005 7335 9375
損失額 -3645 -5610 -6290
取引数 98 160 122
利益数 53 85 59
損失数 41 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 13.88 10.78 25.29
平均利益額 94.43 86.29 158.90
平均損失額 -88.90 -75.81 -99.84
勝率 54.08 53.13 48.36
PF 1.37 1.31 1.49
POR 1.06 1.14 1.59
通算 損益額 77320 30370 30980
利益額 179315 72375 70310
損失額 -101995 -42005 -39330
取引数 2811 1159 795
利益数 1608 642 379
損失数 1128 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.51 26.20 38.97
平均利益額 111.51 112.73 185.51
平均損失額 -90.42 -84.01 -95.00
勝率 57.20 55.39 47.67
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77320 30775 32290
現在ドローダウン 0 405 1310
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

コメントの入力は終了しました。