WaveMotionSurfing(5分足自動売買スウィングタイプ):スペック

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概要

マージンベースでの最大ドローダウンが運用中止の目安1500円に達したということで2018年5月に運用を中止した分足のスウィングシステムCatchTheWave_Swingの改良版です。

結果的に運用中止は正解、その後の持ち合い相場の影響で2018年12月にはドローダウンは2195円まで広がり2018年の損益も-820円という結果に。今年も11月まででマージンベースの最大DDは1650円、損益も-735円という状況です。

全く持ち合い局面に対応できていません。2012年からの上昇期のデータをもとに作成したシステムですので当然の結果とも言えます。

本サイトのシストレナビのところでバックテストデータは上昇期、天井期(もしくはプラトー期)、下降期、低迷期の4つのステージが含まれている必要があると自分でも書いているにもかかわらず、夜間セッションの取引時間が現在よりもかなり短いた等の理由で2011年以前のデータを無視して2012年からの上昇期のデータのみで作成してしまった弊害が出てしまいました。

持ち合い相場の難しさを改めて痛感しているところです。

、、、と憂いていても仕方がないのでこのところ、メゲナイ精神で運用を中止してから1年以上放置状態だったCTW_Swingを改良すべくもがいてきました。

もちろん課題は持ち合い局面対策。

CatchTheWave_Swingの反省点は、まず仕掛けが早過ぎたこと。
仕掛けが早ければ勝率が落ちるデメリットはありますが、トレンド大であれば、勝った時の利幅が大きくなりPORが大きくなりますから結果的に勝てていました。

しかし、持ち合いではちゃぶつきやだましに遭遇するケースが多発し苦戦状態に。

そこで、エントリー時のちゃぶつき対策としてエンヴェロープの幅を広げてエントリーの引きがねを引くタイミングを遅らせてみました。

又、長短MAのクロスが頻繁な場合はエントリーを回避するように修正。短周期で激しく上下動を繰り返す波動対策です。

出口対策としてトレーリングストップの発動値の部分も変更してみました。

結果、2016年くらいまでのトレンドがある時のパフォーマンスは旧システムに比べて若干落ちてしまいましたが、全体としては勝率もアップ、ドローダウンも低く抑えられ取り敢えず使えそうです。

余談ですが、時間足使用自動売買システムの名称はCatchTheWaveに統一していましたが、今後はデイトレタイプはCatchTheWave、スウィングタイプはWaveMotionSurfingに統一します。

使用ツール

EXCEL VBA
リアルデータ収集の為、楽天RSSをエクセルのアドインとして使用

ターゲット

日経225ミニ(メジャー限月)。
ラージでも可、但しマージンベースで10%程度、実取引段階ではスリッページ の関係でさらに10~15%程度、トータル25%程度ミニでの取引よりもパフォーマンスが低下する可能性が有り。

トレードタイプ

スウィング

対象セッション

日中+夜間(運用時間は8:45~翌5:30)

使用足

5分足

エントリータイプ

トレンドフォロー

ENTRY条件

採用しているテクニカル指標は

1.長短2本の単純移動平均線
2.ボリンジャーバンド
3.エンヴェロープとエンヴェロープもどき
です。

もみ合い、ちゃぶつき、荒れ相場対策として、モメンタム、エンベロープ、変動幅等を見てエントリーを回避しています。

EXIT条件

ドテン、ストップロス、トレーリングストップのいずれかで決済されます。

トレーリングストップ機能発動値、利益確定の際に見る最大利益からの下落率はトレンドの強弱及び局面の荒れ具合に応じて設定値を変化させています。

ストップロスに関しては、システム内でトレンドの強弱に応じて設定値を変化させて対応していますが、急激な価格変動(たった5分でも大きく動くこともある)に対応する為の強制ロスカット処置として、玉を建てた時点及びセッション開始前にロボットが仕掛値に対して一定幅の逆指値成行注文を出すようにしています。

ですので、セッション間のギャップがある場合等を除けば損失の最大値はその強制ロスカット値となります。

上記のように強制ロスカットも採用していますのでシート上での含み損益計算は終値ベースではなく買いの場合はエントリー値と安値との差、売りの場合はエントリー値と高値との差を見ています。

運用方法

ロボットによる完全自動売買(証券会社への発注はEXCEL VBAによるIE操作)。

但し、メジャーSQ時に建玉があった場合のロールオーバー(新限月への乗り換え)については自動化していません。

理由としては、両限月間の価格差とロスカット値との関係で新限月の新規建てを行うか否かを簡単には判断できないからです。

マイクロソフトがIEを見放してしまったので、この数年でロボットは使えなくなりそうですので岡三RSSでの自動売買への移植を検討中です。

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