WaveMotionSurfing(5分足自動売買スウィングタイプ):通算成績(年別)とパフォーマンス評価

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対象データは日経225ミニ。スリページ控除前のマージンベースの数値です。
年度別成績については2020年6月末時点、その他の表・グラフについては2019年12月末時点

通算成績

年度別成績

年度 総損益額 利益数 損失数 引分数 勝率 PF POR 平均損益額 最大DD
2012年 1615 38 37 0 50.67 1.47 1.43 21.53 445
2013年 6360 70 40 0 63.64 2.08 1.19 57.82 905
2014年 4925 67 44 1 59.82 1.84 1.21 43.97 1145
2015年 2935 63 42 0 60.00 1.48 0.98 27.95 710
2016年 6380 73 44 0 62.39 1.98 1.20 54.53 845
2017年 1920 66 47 0 58.41 1.29 0.92 16.99 1015
2018年 5050 65 40 1 61.32 1.87 1.15 47.64 1305
2019年 3690 69 41 0 62.73 1.61 0.96 33.55 805
2020年 2290 46 31 0 59.74 1.46 0.99 29.74 1075
通算 35165 557 366 2 60.22 1.69 1.11 38.02 1305

損益曲線

ドローダウン

パフォーマンス評価ステージ分析用データ

対象セッションは日中+夜間セッション(日通し)です。

年足4本値

年度 始値(OP) 高値(HP) 安値(LP) 終値(CP) CP-OP HP-LP
2012年 8535 10450 8230 10370 1835 2220
2013年 10750 16335 10365 16275 5525 5970
2014年 16115 18110 13840 17320 1205 4270
2015年 17350 20955 16530 19015 1665 4425
2016年 18820 19620 14785 19035 215 4835
2017年 19275 23430 18195 22780 3505 5235
2018年 23100 24480 18840 19900 -3255 5640
2019年 19420 24410 19205 23450 4030 5205

損益と変動幅、MA傾斜、MAクロス回数との相関

年度 損益 日変動幅 傾斜*300 クロス回数*3
2012年 1615 156 157 181
2013年 6360 348 224 136
2014年 4925 298 176 177
2015年 2935 374 168 189
2016年 6380 420 201 172
2017年 1920 250 101 220
2018年 5050 389 154 263
2019年 3690 286 111 233

日変動幅平均:1日当たりの(高値-安値)の年平均値
MA傾斜平均:システムで使用している長期移動平均線の傾斜の年平均値(グラフ表示為に300倍してあります。)
MAクロス回数平均:システムで使用している長短期移動平均線の月当たりクロス回数の年平均値(グラフ表示の為に3倍しています。)

年度別総括

2012年

総損益1615円。
上昇期初期。変動幅が小さく、傾斜もほどほどの緩やかな上昇局面ということであまり多くは望めない局面。

2013年

総損益6360円。

急激な上昇期。トレンドの強さが大きいMA傾斜と非常に少ないクロス回数から見て取れます。

強いトレンドに特化したパラメータセットであればより大くの利益を残せる局面ですが、持ち合い局面とのバランスを考慮したシステムですので仕方ありません。

2014年

総損益4925円。

緩やかな上昇期。2013年から年初にかけての急激な上昇の反動で年中盤ではトレンドレス局面が続き苦戦。結果的には年後半にトレンドが出てくれてなんとかなりましたが損益曲線やドローダウンのグラフを見てもわかるように半年以上フラット期間が継続、運用時のメンタルとしてはなかなか厳しい年。

2015年

総損益2935円。

緩やかな上昇期。

2016年

総損益6380円。

押し目形成期。CTWの方はボラの割に利益を伸ばせていません、こちらは年前半の押し目形成時の強い下降トレンド局面で大きく利を伸ばしました。

2017年

総損益1920円。

天井期(もしくはプラトー期)。MA傾斜が極小、かつMAクロスもかなり多く、年を通してトレンドレス・もみ合いの難しい年度。

トレンドフォローエントリー主体のシステムとしてはマイナスにならなければ御の字の局面です。

値幅が小さいトレンドレス局面は臨機応変に細かく利益を積み重ねていかなければなりませんから、シストレでは難しい。

2018年

総損益5050円。

天井期(もしくはプラトー期)。利益確定で大きく値を下げた年。

MAクロスがかなり多く荒れた局面だったことがわかります。結果的に総損益は荒れた局面にしてはいい数字となりましたが難しい局面だったことに間違いはありません。

最大ドローダウンは1305円と大きく、ちょっとサイクルが合わなければ大きくやられてもおかしくないステージでした。

ボラの小さいトレンドレス、ボラ大の短サイクルの激しい上下動を伴ったトレンドレス、この2つの局面は本当に難しい。これらの局面をいかに克服するかが、シストレ開発の永遠のテーマです。

2019年

総損益3690円。

傾斜が小さい割には取れました。

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