シストレ運用システム:コンテンツ一覧

《運用中システム》

01.DayUpDown(日経225先物日中立合寄引システム)
01-01.スペック
01-02.通算成績(年別)とパフォーマンス評価
01-03.通算成績(月別):1997年~

02.NightUpDown(日経225先物夜間立合寄引システム)
02-01.スペック
02-02.通算成績(年別)とパフォーマンス評価
02-03.通算成績(月別):2008年~

03.CatchTheWave(5分足使用日経225先物デイトレード自動売買システム)
03-01.スペック
03-02.通算成績(年別)とパフォーマンス評価
03-03.通算成績(月別)

04.WaveMotionSurfing(5分足使用日経225先物スウィング自動売買システム)
04-01.スペック
04-04.通算成績(年別)とパフォーマンス評価
04-03.通算成績(月別)

05.AfternoonTeaAttack(15分足使用日経225先物デイトレードシステム)
05-01.スペック
05-02.通算成績(年別)とパフォーマンス評価
05-03.通算成績(月別)

《分足自動売買用ロボット》
01.スペック

《2018年度中に運用を中止したシステム》
01.CatchTheWave_V2(5分足使用日経225先物デイトレード自動売買システム)
01-01.スペック
01-02.通算成績(年別)とパフォーマンス評価
01-03.通算成績(月別)
02.CatchTheWave_Swing(5分足使用日経225先物スウィング自動売買システム)
02-01.スペック
02-02.通算成績(年別)
02-03.通算成績(月別)

趣味と実益(?)を兼ねて開発・運用している日経225先物ターゲットのシステムの概要です。

2007年後半からエクセルでかなりの数のシステムを作ってきました。

しかし、スクラップアンドビルドで最終的に生き残っているのは数本だけです。

日足を使用した寄引システム、日中セッションと夜間セッションに関しては一応形になりましたが、日中+夜間、夜間+翌日中についてはなかなか法則性が見いだせず、結局、使えそうなシステムは開発できていません。
値幅が大きいのでなんとかしたかったのですが、、、難しい。

日足使用のスウィングシステムもどうしてもドローダウンが大きくなってしまい断念。

分足自動売買もいろいろテクニカルを組み合わせてあ~だこ~だともがいてみたのですが、テクニカルの遅効性の問題とトレンドレス局面におけるランダムウォークの扱いに苦戦し、残ったシステムはわずか。

開発当初はもう少し簡単に形に出来るものと思っていたのですが、時間の経過とともにシステム作りの難しさを痛感するこの10年となりました。

いかにすればデジタルデータで法則性のないもみ合い局面を捕捉できるかが最近のテーマです。

相場のほとんどの局面はトレンドレスで法則性はありませんから、すべての局面で利益を上げる等ということはまずあり得ません。

となると比較的容易に利益を作れるトレンドの強い局面で得た利益を、いかにトレンドレス局面で減らさずに済むかがシステム作りの肝になってきます。

どうすればトレンドレス局面を正確に捕捉して確実性の低いサインを出さずに済むのか?

チャートであればパッと見で把握できるような局面も、デジタル的に把握するとなるとかなり手強く。

一応、平均線の傾き、変動幅の大きさ、標準偏差等を組み合わせて判断していますが、あちらを立てればこちらが立たずの世界、なかなか納得のいくものができていません。

現在運用しているシステムもどこまで持ってくれるかわかりませんが、細々と運用を継続できればと思っています。

スポンサーリンク

シェアする

フォローする

コメントの入力は終了しました。