シストレ運用システム:NightUpDown:スペック

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概要

2014年頃に一度、チャレンジするも2012年以前のナイト(イブニング)セッションはまだ未成熟で形にならず。

2017年に再チャレンジ。

2013年~2015年のパフォーマンスはまあまあだったのですが、2016年のドローダウンが2000円超えで開発断念。

今年(2018年)8月頃から3度目のチャレンジで2016年のドローダウンを抑えることができ、2017年、今年とまあまあの成績でしたので実運用採用を決定。

2011年以前のパフォーマンスは良くありませんが、この時期は相場の低迷期プラスナイトセッションの参加者がまだ少ない時期でしたので仕方がないのかな?と思っています。

2012年以降も単独のシステムとしてはパフォーマンス的に物足りなさを感じますが、日中寄引システムと同一口座を使用できますのでこのままこの程度のパフォーマンスを維持してくれれば資金効率的には有難い存在になりそうです。

極端な低モメンタム・低ボラの場合はフィルターをかけノーサインとしています。

《追記》
2019年1月より、荒れ相場対応として極端な高モメンタム・高ボラの場合もノーサインとしました。

勝つ確率が低いイレギュラーな局面でのエントリーをいかに回避するかに重点を置くことで、結果的にドローダウンを抑制し運用時の心理的負担を極力低減をすることが目的です。

年別、月別のパフォーマンスはマイナーチェンジ後のものに書き換えています。

また、当初、日中セッションの4本値完成時にはサインを出せる仕様でしたが、やはり極力最新の情報を判断材料に入れた方がパフォーマンスが向上しますので、日中寄引同様、寄値まで見て判断する仕様に変更しました。この変更により日中寄引同様マクロで寄値ごとのサインを判定する作業が必要となり少々運用が面倒になりますが背に腹は変えられません。

使用ツール

EXCEL

ターゲット

日経225先物ミニ(メジャー限月)。
当然、ラージ運用も可ですが、ミニに比べるとパフォーマンスは落ちます。

システムタイプ

寄引

対象セクション

夜間(16:30 ~ 5:30)

使用足

日足

トレード頻度

1回/日以下、トレード率は40%前後、年間で平均100前後。

特徴

日中寄引とは異なり、ダウ等の海外指標は未使用。

基礎データは日中セッションとナイトセッションの日足4本値のみ。

ENTRY条件

夜間の終値から算出したMAと日中の終値との関係、X日前の価格と日中の終値の位置関係、当日の日中日足の実体の大きさ等からサインを出しています。

日中寄引とは異なりNYダウ等の海外指数データや為替データを使用したフィルターは未使用です。

超低モメンタム&超低ボラの場合、超高モメンタム&超高ボラの場合はノーサイン。

EXIT条件

原則5:30に引成強制決済。ボラから算出した損切値に達した場合はザラバ中決済。

運用方法

マクロで16時20分頃の気配値の上下300円の売買サインをスキャン。

建玉確認後、逆指値付き注文。

アクティブ口座を使用しているので決済の作業はなし。

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