シストレ運用システム：NightUpDown：通算成績（年別）とパフォーマンス評価

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スリッページ控除前のマージンベースの数値です。
年度別成績については2020年7月末時点、その他の表・グラフについては2019年12月末時点

Contents

1 通算成績
2 パフォーマンス分析用基礎データ
3 パフォーマンス評価
- 3.1 利益効率
- 3.2 年度別総括

通算成績

年度別成績

年度	総損益額	利益数	損失数	引分数	勝率	PF	POR	平均損益	ＤＤ
2008年	565	59	53	3	51.3	1.21	1.08	4.9	385
2009年	835	44	35	2	54.3	1.66	1.32	10.3	250
2010年	70	31	22	3	55.4	1.06	0.75	1.3	525
2011年	605	24	17	1	57.1	1.82	1.29	14.4	375
2012年	855	34	18	2	63.0	2.19	1.16	15.8	215
2013年	3120	54	36	1	59.3	2.31	1.54	34.3	950
2014年	3690	55	35	4	58.5	2.27	1.44	39.3	895
2015年	3545	62	42	4	57.4	1.98	1.34	32.8	560
2016年	3160	56	49	4	51.4	1.81	1.59	29.0	700
2017年	1050	59	44	3	55.7	1.31	0.98	9.9	465
2018年	3580	64	51	3	54.2	1.61	1.28	30.3	730
2019年	3030	70	39	1	63.6	1.73	0.96	27.55	605
2020年	560	20	17	1	53.85	1.23	0.99	14.36	930
通算	24665	633	458	32	56.37	1.70	1.23	21.96	950

資産曲線

ドローダウン推移

利益は大きくはありませんが、今のところドローダウンはある程度抑制されています。

フラット期間

フラット期間	回数
1	19
2	19
3	8
4	7
5	4
6	3
7	5
9	2
10	3
11	1
12	3
13	1
14	1
15	2
16	1
17	1
18	3
23	1
24	1
26	1
29	1
31	1
36	1
39	4
45	1
46	1
49	1
54	2
58	1
59	1
63	1
64	1
68	1
70	1
77	1
80	1
101	1
115	1

パフォーマンス分析用基礎データ

夜間年足データ

年度	OP	HP	LP	CP	CP-OP	HP-LP
2008	14660	14660	6830	8875	-5785	7830
2009	9055	10700	6960	10535	1480	3740
2010	10670	11360	8725	10205	-465	2635
2011	10395	10870	8105	8420	-1975	2765
2012	8525	10440	8255	10370	1845	2185
2013	10705	16325	10365	16275	5570	5960
2014	15910	18110	13880	17320	1410	4230
2015	17340	20900	16530	19015	1675	4370
2016	18340	19620	14855	19035	695	4765
2017	19610	23000	18210	22780	3170	4790
2018	23435	24480	18840	19845	-3590	5640
2019	19520	24110	19475	23450	3930	4635

年別の変動幅とギャップ（日足累積値)

|CP-OP|が夜間セッション対象寄引けシステムの勝率100％の時の利益総額に該当します。
パフォーマンス評価の際の利益効率算出に使用します。

年度	CP-OP(+)	CP-OP(-)	\|CP-OP\|	HP-OP	LP-OP	HP-LP	GAP(+)	GAP(-)
2008	6495	-8110	14605	11650	-15390	27040	3915	-3040
2009	5230	-4580	9810	8465	-8715	17180	2570	-2335
2010	4850	-4515	9365	8500	-9235	17735	2615	-2085
2011	5460	-6110	11570	10340	-12910	23250	2210	-1970
2012	5855	-4475	10330	10690	-10245	20935	1815	-1740
2013	11910	-10140	22050	21235	-23025	44260	3115	-4245
2014	10170	-10785	20955	17640	-23400	41040	2440	-2995
2015	12160	-12160	24320	22454	-27900	50354	3025	-4700
2016	14870	-12915	27785	26010	-27050	53060	4655	-4215
2017	10000	-7965	17965	17960	-19350	37310	2445	-2705
2018	14935	-16685	31620	27715	-36150	63865	3485	-3635
2019	14035	-10775	24810	23135	-24450	47585	4090	-3710

基準移動平均線の傾斜平均と終値と基準移動平均線との乖離率（日足累積平均値）

乖離率＝（終値ー基準移動平均値）/基準移動平均値
傾斜＝（基準移動平均値ー5日前の基準移動平均値）/5日前の基準日移動平均値

月＼年度	乖離（＋）	傾斜（＋）	乖離（－）	傾斜（－）	乖離（全）	傾斜（全）
2008	2.128	2.850	-3.167	-7.200	2.701	5.336
2009	2.120	5.356	-1.965	-3.463	2.051	4.445
2010	1.281	3.049	-1.563	-3.746	1.411	3.347
2011	1.251	2.214	-1.619	-3.422	1.441	2.889
2012	1.408	3.594	-1.365	-3.111	1.385	3.396
2013	1.909	5.159	-1.917	-3.986	1.912	4.834
2014	1.338	2.964	-1.625	-2.864	1.454	2.913
2015	1.189	2.721	-1.457	-2.984	1.299	2.822
2016	1.470	3.114	-2.022	-3.890	1.698	3.443
2017	0.943	2.136	-0.683	-1.232	0.829	1.806
2018	1.143	2.279	-1.661	-2.978	1.391	2.630
2019	1.003	2.399	-0.916	-2.385	0.969	2.394

パフォーマンス評価

利益効率

勝率100％であれば得られたあろう利益の内どれだけ利益として切り取れたかを見ています。

利益効率＝年利益／|CP-OP|の年集積値＊100

月＼年度	総損益	\|CP-OP\|	利益効率
2008	565	14605	3.87
2009	835	9810	8.51
2010	70	9365	0.75
2011	605	11570	5.23
2012	855	10330	8.28
2013	3120	22050	14.15
2014	3690	20955	17.61
2015	3545	24320	14.58
2016	3160	27785	11.37
2017	1050	17965	5.84
2018	3580	31620	11.32
2019	3030	24810	12.21

年度別総括

2008年～2012年

この間は相場の低迷期かつナイトセッション自体も未成熟ということもありで低パフォーマンス？

2013年～2016年

2013年頃より相場の上昇期に突入しナイトセッションも充実してきた為かある程度利益を積み上げることが出来ています。

2017年

動きの少ない年でしたので他システム同様、苦戦。

2018年

年前半は荒れ相場でしたが、まあまあのパフォーマンスとなりました。

2019年

サインを日中セッション時点ではなく日中寄引同様、夜間の寄値まで見るよう変更し、乖離によるカウンターも取り入れたことでもみ合いでのパフォーマンスが改善されました。
但し、運用については日中寄引同様、寄値気配値の上下をスキャンしてサインを調べるマクロを走らせなければならなくなり、少々面倒になってしまいました。

バックテスト期間が短いので恐々運用している段階です。

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