シストレ運用システム:NightUpDown:通算成績(年別)とパフォーマンス評価

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スリッページ控除前のマージンベースの数値です。
年度別成績については2020年7月末時点、その他の表・グラフについては2019年12月末時点

通算成績

年度別成績

年度 総損益額 利益数 損失数 引分数 勝率 PF POR 平均損益 DD
2008年 565 59 53 3 51.3 1.21 1.08 4.9 385
2009年 835 44 35 2 54.3 1.66 1.32 10.3 250
2010年 70 31 22 3 55.4 1.06 0.75 1.3 525
2011年 605 24 17 1 57.1 1.82 1.29 14.4 375
2012年 855 34 18 2 63.0 2.19 1.16 15.8 215
2013年 3120 54 36 1 59.3 2.31 1.54 34.3 950
2014年 3690 55 35 4 58.5 2.27 1.44 39.3 895
2015年 3545 62 42 4 57.4 1.98 1.34 32.8 560
2016年 3160 56 49 4 51.4 1.81 1.59 29.0 700
2017年 1050 59 44 3 55.7 1.31 0.98 9.9 465
2018年 3580 64 51 3 54.2 1.61 1.28 30.3 730
2019年 3030 70 39 1 63.6 1.73 0.96 27.55 605
2020年 560 20 17 1 53.85 1.23 0.99 14.36 930
通算 24665 633 458 32 56.37 1.70 1.23 21.96 950

資産曲線

ドローダウン推移


利益は大きくはありませんが、今のところドローダウンはある程度抑制されています。

フラット期間

フラット期間 回数
1 19
2 19
3 8
4 7
5 4
6 3
7 5
9 2
10 3
11 1
12 3
13 1
14 1
15 2
16 1
17 1
18 3
23 1
24 1
26 1
29 1
31 1
36 1
39 4
45 1
46 1
49 1
54 2
58 1
59 1
63 1
64 1
68 1
70 1
77 1
80 1
101 1
115 1

パフォーマンス分析用基礎データ

夜間年足データ

年度 OP HP LP CP CP-OP HP-LP
2008 14660 14660 6830 8875 -5785 7830
2009 9055 10700 6960 10535 1480 3740
2010 10670 11360 8725 10205 -465 2635
2011 10395 10870 8105 8420 -1975 2765
2012 8525 10440 8255 10370 1845 2185
2013 10705 16325 10365 16275 5570 5960
2014 15910 18110 13880 17320 1410 4230
2015 17340 20900 16530 19015 1675 4370
2016 18340 19620 14855 19035 695 4765
2017 19610 23000 18210 22780 3170 4790
2018 23435 24480 18840 19845 -3590 5640
2019 19520 24110 19475 23450 3930 4635

年別の変動幅とギャップ(日足累積値)

|CP-OP|が夜間セッション対象寄引けシステムの勝率100%の時の利益総額に該当します。
パフォーマンス評価の際の利益効率算出に使用します。

年度 CP-OP(+) CP-OP(-) |CP-OP| HP-OP LP-OP HP-LP GAP(+) GAP(-)
2008 6495 -8110 14605 11650 -15390 27040 3915 -3040
2009 5230 -4580 9810 8465 -8715 17180 2570 -2335
2010 4850 -4515 9365 8500 -9235 17735 2615 -2085
2011 5460 -6110 11570 10340 -12910 23250 2210 -1970
2012 5855 -4475 10330 10690 -10245 20935 1815 -1740
2013 11910 -10140 22050 21235 -23025 44260 3115 -4245
2014 10170 -10785 20955 17640 -23400 41040 2440 -2995
2015 12160 -12160 24320 22454 -27900 50354 3025 -4700
2016 14870 -12915 27785 26010 -27050 53060 4655 -4215
2017 10000 -7965 17965 17960 -19350 37310 2445 -2705
2018 14935 -16685 31620 27715 -36150 63865 3485 -3635
2019 14035 -10775 24810 23135 -24450 47585 4090 -3710

基準移動平均線の傾斜平均と終値と基準移動平均線との乖離率(日足累積平均値)

乖離率=(終値ー基準移動平均値)/基準移動平均値
傾斜=(基準移動平均値ー5日前の基準移動平均値)/5日前の基準日移動平均値

月\年度 乖離(+) 傾斜(+) 乖離(-) 傾斜(-) 乖離(全) 傾斜(全)
2008 2.128 2.850 -3.167 -7.200 2.701 5.336
2009 2.120 5.356 -1.965 -3.463 2.051 4.445
2010 1.281 3.049 -1.563 -3.746 1.411 3.347
2011 1.251 2.214 -1.619 -3.422 1.441 2.889
2012 1.408 3.594 -1.365 -3.111 1.385 3.396
2013 1.909 5.159 -1.917 -3.986 1.912 4.834
2014 1.338 2.964 -1.625 -2.864 1.454 2.913
2015 1.189 2.721 -1.457 -2.984 1.299 2.822
2016 1.470 3.114 -2.022 -3.890 1.698 3.443
2017 0.943 2.136 -0.683 -1.232 0.829 1.806
2018 1.143 2.279 -1.661 -2.978 1.391 2.630
2019 1.003 2.399 -0.916 -2.385 0.969 2.394

パフォーマンス評価

利益効率

勝率100%であれば得られたあろう利益の内どれだけ利益として切り取れたかを見ています。

利益効率=年利益/|CP-OP|の年集積値*100

月\年度 総損益 |CP-OP| 利益効率
2008 565 14605 3.87
2009 835 9810 8.51
2010 70 9365 0.75
2011 605 11570 5.23
2012 855 10330 8.28
2013 3120 22050 14.15
2014 3690 20955 17.61
2015 3545 24320 14.58
2016 3160 27785 11.37
2017 1050 17965 5.84
2018 3580 31620 11.32
2019 3030 24810 12.21

年度別総括

2008年~2012年

この間は相場の低迷期かつナイトセッション自体も未成熟ということもありで低パフォーマンス?

2013年~2016年

2013年頃より相場の上昇期に突入しナイトセッションも充実してきた為かある程度利益を積み上げることが出来ています。

2017年

動きの少ない年でしたので他システム同様、苦戦。

2018年

年前半は荒れ相場でしたが、まあまあのパフォーマンスとなりました。

2019年

サインを日中セッション時点ではなく日中寄引同様、夜間の寄値まで見るよう変更し、乖離によるカウンターも取り入れたことでもみ合いでのパフォーマンスが改善されました。
但し、運用については日中寄引同様、寄値気配値の上下をスキャンしてサインを調べるマクロを走らせなければならなくなり、少々面倒になってしまいました。

バックテスト期間が短いので恐々運用している段階です。

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