シストレ運用システム：DayUpDown：通算成績（年別）とパフォーマンス評価

↑「運用システム：コンテンツ一覧」へ戻る

対象データは2006年7月17日以前は日経225ミニが未上場でしたのでラージデータ、7月18日以降はミニです。
スリッページ控除前のマージンベースの数値です。
年度別成績については2020年7月末時点、その他の表・グラフについては2019年12月末時点

Contents

1 通算成績
2 パフォーマンス分析用基礎データ

通算成績

年度別成績

年度	総損益額	利益数	損失数	引分数	勝率	PF	POR	平均損益	最大DD
1997年	10480	78	45	1	62.90	2.49	1.44	84.52	780
1998年	6820	76	46	2	61.29	1.98	1.20	55.00	910
1999年	6000	71	42	3	61.21	2.25	1.33	51.72	590
2000年	4210	70	56	1	55.12	1.63	1.30	33.15	910
2001年	8220	85	46	3	63.43	2.71	1.47	61.34	820
2002年	3890	67	47	2	57.76	2.01	1.41	33.53	720
2003年	1580	78	70	2	52.00	1.26	1.13	10.53	1270
2004年	4340	90	54	10	58.44	2.18	1.31	28.18	1100
2005年	1200	76	50	12	55.07	1.30	0.86	8.70	610
2006年	6505	99	45	6	66.00	2.32	1.06	43.37	530
2007年	4150	85	50	0	62.96	1.83	1.07	30.74	810
2008年	8015	86	52	2	61.43	2.42	1.47	57.25	980
2009年	1185	80	62	4	54.79	1.25	0.97	8.12	650
2010年	2965	89	71	5	53.94	1.82	1.46	17.97	395
2011年	1335	74	67	3	51.39	1.42	1.28	9.27	445
2012年	2070	96	71	5	55.81	1.65	1.22	12.03	385
2013年	6515	94	63	2	59.12	1.97	1.32	40.97	580
2014年	3700	103	61	3	61.68	1.66	0.98	22.16	1195
2015年	5240	81	50	1	61.36	1.89	1.16	39.70	880
2016年	5690	85	54	4	59.44	1.81	1.15	39.79	1120
2017年	2630	92	71	7	54.12	1.48	1.14	15.47	1150
2018年	3685	81	62	1	56.25	1.50	1.15	25.59	730
2019年	2600	83	69	1	54.25	1.44	1.19	16.99	960
2020年	270	35	28	1	54.69	1.06	0.85	4.22	885
通算	103295	1954	1332	81	58.03	1.81	1.24	30.68	1270

損益曲線

ドローダウン推移とフラット期間

フラット期間	回数
1	68
2	35
3	39
4	28
5	22
6	24
7	21
8	10
9	12
10	10
11	7
12	6
13	4
14	4
15	4
16	2
17	6
19	3
20	5
22	2
23	3
24	1
25	1
26	2
27	1
28	3
29	1
30	1
31	1
33	1
35	1
36	3
37	1
40	1
41	1
42	2
43	1
50	1
51	1
52	1
55	2
56	1
57	1
58	1
59	1
61	1
68	1
78	1
83	1
84	1
87	1
97	1
108	1
112	1
121	1
171	1

2017年以降ドローダウンの平均値が上がってきてしまっていますし、2017年にはフラット期間171日（営業日ベースで）を記録。

パフォーマンス分析用基礎データ

年足データ

年度	始値（OP）	高値（HP)	安値（LP)	終値（CP）	CP-OP	HP-LP
1997年	19270	20940	14440	15240	-4030	6500
1998年	15300	17420	12780	13700	-1600	4640
1999年	13520	19010	13090	18830	5310	5920
2000年	19130	20820	13250	13760	-5370	7570
2001年	14010	14590	9320	10460	-3550	5270
2002年	10720	12090	8180	8520	-2200	3910
2003年	8730	11250	7600	10710	1980	3650
2004年	10830	12210	10290	11480	650	1920
2005年	11470	16450	10760	16050	4580	5690
2006年	16350	17580	14020	17265	915	3560
2007年	17345	18325	14660	15235	-2110	3665
2008年	14870	14890	6990	8875	-5995	7900
2009年	9215	10770	7015	10525	1310	3755
2010年	10595	11390	8795	10210	-385	2595
2011年	10345	10890	7795	8440	-1905	3095
2012年	8535	10450	8230	10430	1895	2220
2013年	10750	16335	10395	16310	5560	5940
2014年	16115	18035	13840	17370	1255	4195
2015年	17350	20955	16540	18990	1640	4415
2016年	18820	19560	14785	19085	265	4775
2017年	19275	23430	18195	22750	3475	5235
2018年	23100	24445	18910	19845	-3255	5535
2019年	19420	24055	19205	23640	4220	4850

年別の変動幅とギャップ（日足累積値)

|CP-OP|が日中セッション対象寄引けシステムの勝率100％の時の利益総額に該当します。
パフォーマンス評価の際の利益効率算出に使用します。

年度	CP-OP(+)	CP-OP(-)	\|CP-OP\|	HP-LP	GAP(+)	GAP(-)
1997年	24480	-26410	50890	89640	13000	-15130
1998年	18350	-22260	40610	77800	14350	-11980
1999年	15540	-17630	33170	65690	15050	-7830
2000年	16640	-19920	36560	69310	13600	-15390
2001年	15280	-17190	32470	63100	12470	-13860
2002年	10240	-13490	23730	49580	11040	-9730
2003年	10080	-11230	21310	39590	10180	-6840
2004年	8630	-9420	18050	36200	9190	-7630
2005年	9460	-7230	16690	30870	7270	-4930
2006年	13375	-14405	27780	54795	12825	-10580
2007年	12595	-13135	25730	48510	13085	-14575
2008年	16380	-16345	32725	65115	18545	-24940
2009年	9045	-9880	18925	37720	11920	-9435
2010年	7080	-7620	14700	29390	9755	-9530
2011年	6365	-6925	13290	26535	9015	-10225
2012年	5905	-6360	12265	23775	8165	-5720
2013年	15990	-15310	31300	55635	17275	-12075
2014年	11325	-11970	23295	45030	13920	-12215
2015年	16620	-14955	31575	57160	16705	-16750
2016年	16195	-19125	35320	64875	18390	-15365
2017年	10275	-9020	19295	40090	11570	-9160
2018年	16030	-16445	32475	62229	16470	-18960
2019年	11525	-9825	21350	43670	15415	-13320

25日移動平均線の傾斜平均と終値と25日移動平均線との乖離率平均（日足累積平均値）

乖離率＝（終値ー25日移動平均値）/25日移動平均値
傾斜＝（25日移動平均値ー5日前の25日移動平均値）/5日前の25日移動平均値

月＼年度	乖離（＋）	傾斜（＋）	乖離（－）	傾斜（－）	乖離（全）	傾斜（全）
1997年	2.77	0.86	-3.36	-0.93	3.15	0.91
1998年	3.55	1.01	-3.38	-0.86	3.45	0.92
1999年	3.03	0.86	-2.10	-0.51	2.72	0.74
2000年	2.18	0.55	-3.88	-1.05	3.13	0.84
2001年	2.96	0.77	-4.04	-1.20	3.64	1.05
2002年	3.36	0.97	-3.32	-0.89	3.33	0.91
2003年	3.37	1.04	-2.44	-0.58	2.98	0.81
2004年	2.58	0.69	-2.20	-0.54	2.41	0.62
2005年	2.66	0.77	-1.78	-0.73	2.47	0.76
2006年	2.78	0.65	-2.55	-0.79	2.68	0.70
2007年	1.73	0.50	-2.91	-0.90	2.27	0.67
2008年	2.83	0.78	-5.82	-1.64	4.77	1.41
2009年	4.31	1.21	-3.64	-0.89	4.03	1.07
2010年	2.82	0.86	-3.10	-0.86	2.95	0.86
2011年	1.64	0.43	-2.99	-0.96	2.39	0.71
2012年	3.16	0.87	-2.71	-0.69	2.98	0.79
2013年	4.48	1.31	-3.39	-0.94	4.18	1.22
2014年	2.54	0.63	-2.43	-0.64	2.49	0.64
2015年	2.35	0.67	-3.05	-0.90	2.59	0.74
2016年	2.69	0.74	-3.40	-0.89	2.99	0.81
2017年	1.95	0.62	-1.29	-0.32	1.73	0.52
2018年	2.01	0.50	-2.74	-0.69	2.39	0.60
2019年	1.96	0.58	-2.16	-0.67	2.02	0.61

総損益・傾斜平均・乖離率平均相関グラフ

利益効率

勝率100％であれば得られたあろう利益の内どれだけ利益として切り取れたかを見ています。

利益効率＝年利益／|CP-OP|の年集積値

年度	総損益	\|CP-OP\|	利益効率
1997年	10480	50890	20.6
1998年	6820	40610	16.8
1999年	6000	33170	18.1
2000年	4210	36560	11.5
2001年	8220	32470	25.3
2002年	3890	23730	16.4
2003年	1580	21310	7.4
2004年	4340	18050	24.0
2005年	1200	16690	7.2
2006年	6505	27780	23.4
2007年	4150	25730	16.1
2008年	8015	32725	24.5
2009年	1185	18925	6.3
2010年	2965	14700	20.2
2011年	1335	13290	10.0
2012年	2070	12265	16.9
2013年	6515	31300	20.8
2014年	3700	23295	15.9
2015年	5240	31575	16.6
2016年	5690	35320	16.1
2017年	2630	19295	13.6
2018年	3685	32475	11.4
2019年	2600	21350	12.2

年度別総括利益効率が10％を切ってしまっている年をメインに総括しておきます。

2003年　利益効率　7.4%

相場の低迷期、乖離と傾斜は極端に低い数字ではないものの低め、価格も1万円以下で推移することが多く難しい局面。

2005年　利益効率　7.2%

相場の上昇初期、だらだらとした非常に緩やかな上昇局面で売りエントリーがほとんど機能せずでした。

2009年　利益効率　6.3％
厳しい年でした。
乖離と傾斜は低い数値ではありませんでしたので最初は納得のいかない数値でした。
終値と25日移動平均線との乖離率が約4とかなり高い数値を示しています。
なぜ、ということで、寄引のサインを使用して利確もありということで5分足で検証してみた結果、利益は4倍くらいになりましたから、2008年のリーマンショックによる大暴落の後ということで行って来い局面が多かったのだと思います。

2017年以降、上昇局面期のプラトー状態もしくは天井期ということで、価格大のわりに大きく動いてくれない状態が続いています。

しばらくは大きな利益は望めません。

↑「運用システム：コンテンツ一覧」へ戻る