シストレ運用システム:DayUpDown:通算成績(年別)とパフォーマンス評価

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対象データは2006年7月17日以前は日経225ミニが未上場でしたのでラージデータ、7月18日以降はミニです。
スリッページ控除前のマージンベースの数値です。
年度別成績については2020年7月末時点、その他の表・グラフについては2019年12月末時点

通算成績

年度別成績

年度 総損益額 利益数 損失数 引分数 勝率 PF POR 平均損益 最大DD
1997年 10480 78 45 1 62.90 2.49 1.44 84.52 780
1998年 6820 76 46 2 61.29 1.98 1.20 55.00 910
1999年 6000 71 42 3 61.21 2.25 1.33 51.72 590
2000年 4210 70 56 1 55.12 1.63 1.30 33.15 910
2001年 8220 85 46 3 63.43 2.71 1.47 61.34 820
2002年 3890 67 47 2 57.76 2.01 1.41 33.53 720
2003年 1580 78 70 2 52.00 1.26 1.13 10.53 1270
2004年 4340 90 54 10 58.44 2.18 1.31 28.18 1100
2005年 1200 76 50 12 55.07 1.30 0.86 8.70 610
2006年 6505 99 45 6 66.00 2.32 1.06 43.37 530
2007年 4150 85 50 0 62.96 1.83 1.07 30.74 810
2008年 8015 86 52 2 61.43 2.42 1.47 57.25 980
2009年 1185 80 62 4 54.79 1.25 0.97 8.12 650
2010年 2965 89 71 5 53.94 1.82 1.46 17.97 395
2011年 1335 74 67 3 51.39 1.42 1.28 9.27 445
2012年 2070 96 71 5 55.81 1.65 1.22 12.03 385
2013年 6515 94 63 2 59.12 1.97 1.32 40.97 580
2014年 3700 103 61 3 61.68 1.66 0.98 22.16 1195
2015年 5240 81 50 1 61.36 1.89 1.16 39.70 880
2016年 5690 85 54 4 59.44 1.81 1.15 39.79 1120
2017年 2630 92 71 7 54.12 1.48 1.14 15.47 1150
2018年 3685 81 62 1 56.25 1.50 1.15 25.59 730
2019年 2600 83 69 1 54.25 1.44 1.19 16.99 960
2020年 270 35 28 1 54.69 1.06 0.85 4.22 885
通算 103295 1954 1332 81 58.03 1.81 1.24 30.68 1270

損益曲線

ドローダウン推移とフラット期間

フラット期間 回数
1 68
2 35
3 39
4 28
5 22
6 24
7 21
8 10
9 12
10 10
11 7
12 6
13 4
14 4
15 4
16 2
17 6
19 3
20 5
22 2
23 3
24 1
25 1
26 2
27 1
28 3
29 1
30 1
31 1
33 1
35 1
36 3
37 1
40 1
41 1
42 2
43 1
50 1
51 1
52 1
55 2
56 1
57 1
58 1
59 1
61 1
68 1
78 1
83 1
84 1
87 1
97 1
108 1
112 1
121 1
171 1

2017年以降ドローダウンの平均値が上がってきてしまっていますし、2017年にはフラット期間171日(営業日ベースで)を記録。

パフォーマンス分析用基礎データ

年足データ

年度 始値(OP) 高値(HP) 安値(LP) 終値(CP) CP-OP HP-LP
1997年 19270 20940 14440 15240 -4030 6500
1998年 15300 17420 12780 13700 -1600 4640
1999年 13520 19010 13090 18830 5310 5920
2000年 19130 20820 13250 13760 -5370 7570
2001年 14010 14590 9320 10460 -3550 5270
2002年 10720 12090 8180 8520 -2200 3910
2003年 8730 11250 7600 10710 1980 3650
2004年 10830 12210 10290 11480 650 1920
2005年 11470 16450 10760 16050 4580 5690
2006年 16350 17580 14020 17265 915 3560
2007年 17345 18325 14660 15235 -2110 3665
2008年 14870 14890 6990 8875 -5995 7900
2009年 9215 10770 7015 10525 1310 3755
2010年 10595 11390 8795 10210 -385 2595
2011年 10345 10890 7795 8440 -1905 3095
2012年 8535 10450 8230 10430 1895 2220
2013年 10750 16335 10395 16310 5560 5940
2014年 16115 18035 13840 17370 1255 4195
2015年 17350 20955 16540 18990 1640 4415
2016年 18820 19560 14785 19085 265 4775
2017年 19275 23430 18195 22750 3475 5235
2018年 23100 24445 18910 19845 -3255 5535
2019年 19420 24055 19205 23640 4220 4850

年別の変動幅とギャップ(日足累積値)

|CP-OP|が日中セッション対象寄引けシステムの勝率100%の時の利益総額に該当します。
パフォーマンス評価の際の利益効率算出に使用します。

年度 CP-OP(+) CP-OP(-)  |CP-OP|  HP-LP GAP(+) GAP(-)
1997年 24480 -26410 50890 89640 13000 -15130
1998年 18350 -22260 40610 77800 14350 -11980
1999年 15540 -17630 33170 65690 15050 -7830
2000年 16640 -19920 36560 69310 13600 -15390
2001年 15280 -17190 32470 63100 12470 -13860
2002年 10240 -13490 23730 49580 11040 -9730
2003年 10080 -11230 21310 39590 10180 -6840
2004年 8630 -9420 18050 36200 9190 -7630
2005年 9460 -7230 16690 30870 7270 -4930
2006年 13375 -14405 27780 54795 12825 -10580
2007年 12595 -13135 25730 48510 13085 -14575
2008年 16380 -16345 32725 65115 18545 -24940
2009年 9045 -9880 18925 37720 11920 -9435
2010年 7080 -7620 14700 29390 9755 -9530
2011年 6365 -6925 13290 26535 9015 -10225
2012年 5905 -6360 12265 23775 8165 -5720
2013年 15990 -15310 31300 55635 17275 -12075
2014年 11325 -11970 23295 45030 13920 -12215
2015年 16620 -14955 31575 57160 16705 -16750
2016年 16195 -19125 35320 64875 18390 -15365
2017年 10275 -9020 19295 40090 11570 -9160
2018年 16030 -16445 32475 62229 16470 -18960
2019年 11525 -9825 21350 43670 15415 -13320

25日移動平均線の傾斜平均と終値と25日移動平均線との乖離率平均(日足累積平均値)

乖離率=(終値ー25日移動平均値)/25日移動平均値
傾斜=(25日移動平均値ー5日前の25日移動平均値)/5日前の25日移動平均値

月\年度 乖離(+) 傾斜(+) 乖離(-) 傾斜(-) 乖離(全) 傾斜(全)
1997年 2.77 0.86 -3.36 -0.93 3.15 0.91
1998年 3.55 1.01 -3.38 -0.86 3.45 0.92
1999年 3.03 0.86 -2.10 -0.51 2.72 0.74
2000年 2.18 0.55 -3.88 -1.05 3.13 0.84
2001年 2.96 0.77 -4.04 -1.20 3.64 1.05
2002年 3.36 0.97 -3.32 -0.89 3.33 0.91
2003年 3.37 1.04 -2.44 -0.58 2.98 0.81
2004年 2.58 0.69 -2.20 -0.54 2.41 0.62
2005年 2.66 0.77 -1.78 -0.73 2.47 0.76
2006年 2.78 0.65 -2.55 -0.79 2.68 0.70
2007年 1.73 0.50 -2.91 -0.90 2.27 0.67
2008年 2.83 0.78 -5.82 -1.64 4.77 1.41
2009年 4.31 1.21 -3.64 -0.89 4.03 1.07
2010年 2.82 0.86 -3.10 -0.86 2.95 0.86
2011年 1.64 0.43 -2.99 -0.96 2.39 0.71
2012年 3.16 0.87 -2.71 -0.69 2.98 0.79
2013年 4.48 1.31 -3.39 -0.94 4.18 1.22
2014年 2.54 0.63 -2.43 -0.64 2.49 0.64
2015年 2.35 0.67 -3.05 -0.90 2.59 0.74
2016年 2.69 0.74 -3.40 -0.89 2.99 0.81
2017年 1.95 0.62 -1.29 -0.32 1.73 0.52
2018年 2.01 0.50 -2.74 -0.69 2.39 0.60
2019年 1.96 0.58 -2.16 -0.67 2.02 0.61

総損益・傾斜平均・乖離率平均相関グラフ

利益効率

勝率100%であれば得られたあろう利益の内どれだけ利益として切り取れたかを見ています。

利益効率=年利益/|CP-OP|の年集積値

年度 総損益 |CP-OP| 利益効率
1997年 10480 50890 20.6
1998年 6820 40610 16.8
1999年 6000 33170 18.1
2000年 4210 36560 11.5
2001年 8220 32470 25.3
2002年 3890 23730 16.4
2003年 1580 21310 7.4
2004年 4340 18050 24.0
2005年 1200 16690 7.2
2006年 6505 27780 23.4
2007年 4150 25730 16.1
2008年 8015 32725 24.5
2009年 1185 18925 6.3
2010年 2965 14700 20.2
2011年 1335 13290 10.0
2012年 2070 12265 16.9
2013年 6515 31300 20.8
2014年 3700 23295 15.9
2015年 5240 31575 16.6
2016年 5690 35320 16.1
2017年 2630 19295 13.6
2018年 3685 32475 11.4
2019年 2600 21350 12.2

年度別総括利益効率が10%を切ってしまっている年をメインに総括しておきます。

2003年 利益効率 7.4%

相場の低迷期、乖離と傾斜は極端に低い数字ではないものの低め、価格も1万円以下で推移することが多く難しい局面。

2005年 利益効率 7.2%

相場の上昇初期、だらだらとした非常に緩やかな上昇局面で売りエントリーがほとんど機能せずでした。

2009年 利益効率 6.3%
厳しい年でした。
乖離と傾斜は低い数値ではありませんでしたので最初は納得のいかない数値でした。
終値と25日移動平均線との乖離率約4とかなり高い数値を示しています。
なぜ、ということで、寄引のサインを使用して利確もありということで5分足で検証してみた結果、利益は4倍くらいになりましたから、2008年のリーマンショックによる大暴落の後ということで行って来い局面が多かったのだと思います。

2017年以降、上昇局面期のプラトー状態もしくは天井期ということで、価格大のわりに大きく動いてくれない状態が続いています。

しばらくは大きな利益は望めません。

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