シストレ運用システム:CatchTheWave_Swing:スペック

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概要


追記:2018/5/1
2018年2月から3月にかけてのトレンドレスかつボラ大短周期の激しい変動相場に対応できず、3月15日に一つの目安としているドローダウン1500円を超過、一旦実運用は中断し様子見をしていましたが結果的にドローダウンはマックス1900円近辺までいってしまいました。

検証用に短長移動平均線のクロス回数をカウントしていますので、そのデータを使用してトレンドレスかつボラ大短周期相場を把握して、その場合はエントリーを回避したり別条件でエントリーするなりの対応を試行錯誤してみたのですが、対応すると過去のパフォーマンスに影響が出てしまいなかなかうまくいきません。

移動平均線の傾斜、変動幅、そして波動周期等をリンクして今回の局面の特徴を表現できないとうまく対処できません。それが難しい。

ピークボトム、ZIGZAG、転換点のような指標を使用してサイクルと変動幅の双方を把握していけばうまくいく可能性があるのかもとカブドットコム証券の転換点の仕様が公開されていたのでエクセルシート上に表現してみようと試みているのですが、これも又難しい。

これらの指標は一定期間が経過しないと天低が確定できないので、判定後、過去に遡ってセルを更新しなければなりません。苦戦してます。

VBAを使うとなるとサインファイルではなくロボファイルの方で計算して結果をサインファイルに引き渡すような修正を加えなければならないようで。そこまでの気力は無く。

、、、と行き詰ってしまいました。

ということで本システムは取り敢えず一旦諦めます

スウィングの場合は波動サイクルに大きく依存しますので、難しいものがあります。

スウィングはかなり前に日足ベースでチャレンジしましたが、断念。
今回は分足ベースでも断念。結構いい感じだったのですが、、、

できればスウィングタイプを一本運用したいという気持ちはまだあります。

今後の宿題としておきます。


 

デイトレードタイプではセッション中のボラが極端に低下した局面では利益を出すことが困難になります。

ギャップを取り込むことにより低ボラ局面でも多少利益を上げられないものかとチャレンジしたシステムです。

今まで持ち越しリスクを考慮してスウィングタイプは避けていたのですが、ナイトセッションが5:30まで延長されリスクもかなり軽減されましたので本システムはスウィングタイプにしてみました。

使用足は5分足です。

本システムで使用しようとした証券会社の注文画面が変更されていてロボットファイルも修正を余儀なくされたので、かなりの時間と労力を要しましたが老体鞭打ち、ドライアイ、老眼、物忘れと戦いながらなんとか完成。

5分足のデイトレードの方は指数移動平均メインでサブやフィルターとして数種類のテクニカルを使用していますが、本モデルはエントリーに関しては単純移動平均以外のテクニカルは極力使わずシンプルにして、出口戦略を細やかにすることにより利益を積み重ねるというテーマで開発してみました。

結果、
勝率は50%を切り低めになってしまいましたが、その分、PORは高め、平均損益もデイトレードタイプに比べ1.5倍程度になり、今のところ最大ドローダウンも許容範囲内、取り敢えず使えています。

既存の5分足デイトレード同様、対象データは2011年のナイトセッション翌3:00延長後以降のデータ(実際は区切りがいいので2012年以降にしています。)ですのでバックテスト期間が短期間という点が気になるところですのでステージ分析をしてみました。

この対象期間には取り敢えず4つのステージのうち第1ステージ(低迷期)、第2ステージ(上昇期)、第3ステージ(現在のプラトー状態)は含まれており、ないのは第4ステージ(下降期)だけ。

下降期は一番トレンドが強く利益を上げやすい局面ですから、バックテスト期間が短期間という点も、一応問題なさそうです。

使用ツール

EXCEL VBA
リアルデータ収集の為、楽天RSSをエクセルのアドインとして使用

ターゲット

日経225ミニ(メジャー限月)。
ラージでも可、但しマージンベースで10%程度、実取引段階ではスリッページ の関係でさらに10~15%程度、トータル25%程度ミニでの取引よりもパフォーマンスが低下する可能性が有り。

トレードタイプ

スウィング

対象セッション

日中+夜間(運用時間は8:45~翌5:30)

使用足

5分足

エントリータイプ

トレンドフォロー

ENTRY条件

採用しているテクニカル指標は

1.長短2本の単純移動平均線:終値と平均線との関係、平均線の傾きを見ています。
2.ボリンジャー:標準偏差を相場の勢いの判定に使用しています。

だけです。

標準偏差とSMAの傾きを見てトレンド有無を判定、トレンド有りの場合の長短移動平均線のクロスで売買サインを出しています。

EXIT条件

ドテン、ストップロス、トレーリングストップのいずれかで決済されます。

トレーリングストップ機能発動値、利益確定の際に見る最大利益からの下落率はトレンドの強弱に応じて設定値を変化させています。

ストップロスに関しても、トレンドの強弱に応じて設定値を変化させていますが、玉を建てた時点でロボットが140円の逆指値成行注文を出すようにしていますので、損失の最大値は140円になります。

急激な価格変動(たった5分でも1000円近く動くこともある)対応です。

上記のように強制ロスカットも採用していますのでシート上での含み損益計算は終値ベースではなく買いの場合はエントリー値と安値との差、売りの場合はエントリ値と高値との差を見ています。

運用方法

ロボットによる完全自動売買。
(但し、メジャーSQ時に建玉があった場合のロールオーバーの新規限月への乗り換えについては現時点では未対処ですので当面は手動で行います。いずれ対処するつもりですが、今は気力が湧かず、、、)

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