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対象データは日経225ミニ。手数料、スリページ控除前のマージンベースの数値です。
2017年末時点
通算成績(年別)
年度 | 総損益額 | 利益数 | 損失数 | 引分数 | 勝率 | PF | POR | 平均損益額 | 最大DD |
2012年 | 3180 | 147 | 96 | 5 | 59.27 | 1.65 | 1.07 | 12.82 | 365 |
2013年 | 8645 | 126 | 101 | 0 | 55.51 | 1.93 | 1.55 | 38.08 | 820 |
2014年 | 3640 | 118 | 101 | 5 | 52.68 | 1.38 | 1.18 | 16.25 | 1105 |
2015年 | 5460 | 103 | 83 | 2 | 54.79 | 1.64 | 1.32 | 29.04 | 720 |
2016年 | 4540 | 108 | 102 | 5 | 50.23 | 1.44 | 1.36 | 21.12 | 1125 |
2017年 | 4165 | 95 | 73 | 1 | 56.21 | 1.75 | 1.35 | 24.64 | 845 |
通算 | 29630 | 697 | 556 | 18 | 54.84 | 1.61 | 1.29 | 23.31 | 1125 |
パフォーマンス評価用基礎データ
対象セッションは日中+夜間セッション(日通し)です。
年足4本値
年度 | 始値(OP) | 高値(HP) | 安値(LP) | 終値(CP) | CP-OP | HP-LP |
2012年 | 8535 | 10450 | 8230 | 10370 | 1835 | 2220 |
2013年 | 10750 | 16335 | 10365 | 16275 | 5525 | 5970 |
2014年 | 16115 | 18110 | 13840 | 17320 | 1205 | 4270 |
2015年 | 17350 | 20955 | 16530 | 19015 | 1665 | 4425 |
2016年 | 18820 | 19620 | 14785 | 19035 | 215 | 4835 |
2017年 | 19275 | 23430 | 18195 | 22780 | 3505 | 5235 |
|終値-始値|累積値、変動幅平均、|傾斜|平均
年度 | |CP-OP|累積値 | 変動幅平均 | |傾斜|平均 |
2012年 | 17540 | 134 | 0.011 |
2013年 | 40820 | 307 | 0.016 |
2014年 | 33080 | 261 | 0.012 |
2015年 | 40800 | 325 | 0.011 |
2016年 | 43420 | 359 | 0.015 |
2017年 | 28495 | 237 | 0.007 |
・|CP-OP|累積値:(終値-始値)の絶対値の年累積値
・変動幅平均:(高値-安値)の年平均値
・|傾斜|平均:システムで使用している5分足長期移動平均線の傾斜の絶対値の平均値(%)
傾斜=(長期移動平均値-5本前の長期移動平均値)/5本前の長期移動平均値
パフォーマンス評価
損益曲線
利益効率
年度 | 利益 | |CP-OP|累積値 | 利益効率(%) |
2012年 | 3180 | 17540 | 18 |
2013年 | 8645 | 40820 | 21 |
2014年 | 3640 | 33080 | 11 |
2015年 | 5460 | 40800 | 13 |
2016年 | 4540 | 43420 | 10 |
2017年 | 4165 | 28495 | 15 |
・CTW_DTに対してカウンターエントリーの際の条件変更とトレーリングストップの発動値を下げるというマイナーチェンジを行った結果、トレンドの強い局面でのパフォーマンスはCTW_DTよりも劣ってしまいますが、トレンドレスなもみ合い局面には多少強いシステムになりました。
ドローダウンとフラット期間
対象日 | 1473 |
最大利益更新日 | 280 |
フラット期間 | 出現回数 |
1 | 36 |
2 | 20 |
3 | 19 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 2 |
13 | 4 |
16 | 1 |
17 | 1 |
19 | 1 |
20 | 2 |
21 | 1 |
23 | 2 |
25 | 2 |
32 | 1 |
36 | 1 |
40 | 2 |
43 | 1 |
56 | 1 |
59 | 1 |
61 | 1 |
70 | 1 |
(注)フラット期間と出現回数を掛け合わせた日数のトータルに最大利益更新日を加算しても対象日にはなりません。差は最大利益更新後のノーサイン日の合計値です。
フラット期間中のノーサイン日はフラット期間に含まれています。
・CTW_DTに比べ、フラット期間出現の偏りが少なくなり最長フラット期間もCTW_DTの112日に比べ70日とかなり短縮されていますのでトレンドレス局面での運用という点ではV2の方に軍配が上がります。