シストレ運用システム:CatchTheWave_DayTrade_V2:通算成績(年別)とパフォーマンス評価

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対象データは日経225ミニ。手数料、スリページ控除前のマージンベースの数値です。

2017年末時点

通算成績(年別)

年度 総損益額 利益数 損失数 引分数 勝率 PF POR 平均損益額 最大DD
2012年 3180 147 96 5 59.27 1.65 1.07 12.82 365
2013年 8645 126 101 0 55.51 1.93 1.55 38.08 820
2014年 3640 118 101 5 52.68 1.38 1.18 16.25 1105
2015年 5460 103 83 2 54.79 1.64 1.32 29.04 720
2016年 4540 108 102 5 50.23 1.44 1.36 21.12 1125
2017年 4165 95 73 1 56.21 1.75 1.35 24.64 845
通算 29630 697 556 18 54.84 1.61 1.29 23.31 1125

パフォーマンス評価用基礎データ

対象セッションは日中+夜間セッション(日通し)です。

年足4本値

年度 始値(OP) 高値(HP) 安値(LP) 終値(CP) CP-OP HP-LP
2012年 8535 10450 8230 10370 1835 2220
2013年 10750 16335 10365 16275 5525 5970
2014年 16115 18110 13840 17320 1205 4270
2015年 17350 20955 16530 19015 1665 4425
2016年 18820 19620 14785 19035 215 4835
2017年 19275 23430 18195 22780 3505 5235

|終値-始値|累積値、変動幅平均、|傾斜|平均

年度 |CP-OP|累積値 変動幅平均 |傾斜|平均
2012年 17540 134 0.011
2013年 40820 307 0.016
2014年 33080 261 0.012
2015年 40800 325 0.011
2016年 43420 359 0.015
2017年 28495 237 0.007

|CP-OP|累積値:(終値-始値)の絶対値の年累積値
変動幅平均:(高値-安値)の年平均値
|傾斜|平均:システムで使用している5分足長期移動平均線の傾斜の絶対値の平均値(%)
傾斜=(長期移動平均値-5本前の長期移動平均値)/5本前の長期移動平均値

パフォーマンス評価

損益曲線

利益効率

年度 利益 |CP-OP|累積値 利益効率(%)
2012年 3180 17540 18
2013年 8645 40820 21
2014年 3640 33080 11
2015年 5460 40800 13
2016年 4540 43420 10
2017年 4165 28495 15

・CTW_DTに対してカウンターエントリーの際の条件変更とトレーリングストップの発動値を下げるというマイナーチェンジを行った結果、トレンドの強い局面でのパフォーマンスはCTW_DTよりも劣ってしまいますが、トレンドレスなもみ合い局面には多少強いシステムになりました。

ドローダウンとフラット期間

対象日 1473
最大利益更新日 280
フラット期間 出現回数
1 36
2 20
3 19
4 8
5 4
6 6
7 4
8 4
9 4
10 1
11 2
12 2
13 4
16 1
17 1
19 1
20 2
21 1
23 2
25 2
32 1
36 1
40 2
43 1
56 1
59 1
61 1
70 1

(注)フラット期間と出現回数を掛け合わせた日数のトータルに最大利益更新日を加算しても対象日にはなりません。差は最大利益更新後のノーサイン日の合計値です。
フラット期間中のノーサイン日はフラット期間に含まれています。

・CTW_DTに比べ、フラット期間出現の偏りが少なくなり最長フラット期間もCTW_DTの112日に比べ70日とかなり短縮されていますのでトレンドレス局面での運用という点ではV2の方に軍配が上がります。

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