シストレ運用システム:CatchTheWave:スペック

↑「運用システム:コンテンツ一覧」へ戻る

概要

ザラバ中の相場状況を分析し、相場状況に合わせたENTRY条件を適用することで利益に繋がる大きな波動を捉えようとしているシステムです。

このシステムのオリジナルは2008年に作成した10分足ドテンシステム。

2009年にドテンは止め、寄後の大きな変動は避けて11時位から一回だけエントリーするスタイルにしました。

寄りからエントリー開始までに、上昇下降が進んで利幅が小さくなってしまうというデメリットはあるのですが、寄ってから短時間でエントリーしてしまうと勝った時の利益は大きくなる可能性が高くなるものの、イレギュラーな動きでやられることも多く、長期的にみると収益は安定しません。苦渋の選択です。

使用足も10分から5分に変更。

その後は大証の取引時間の変更に対応してマイナーチェンジ。

ボラテリティ、標準偏差、移動平均線の傾斜等のデータから局面を分析して、3つのENTRY条件のいづれかをシステムが自動適用し、条件に合致した場合に建玉します。

条件によってはカウンターのエントリーも選択するように設定していますが、メインはトレンドフォローエントリーですので上昇期や下降期に強いシステムだと思います。

リアルデータの収集、売買判定、証券会社への発注、全てロボットによる完全自動売買です。

現行システムは2011年7月のナイトセッション終了時間延長に対応したシステムですのでテスト期間が短い事が不安要素です。

当初、分足システムに挑んだ際は少なくとも日足寄引の2倍位は利益を上げられるだろうとたかをくくっていたのですが、結果的にはそううまく事は運ばずでした。

開発に掛けた労力はロボットの開発を含めれば日足寄引システムの数十倍、いやほとんどが分足開発。
しかし結果としては単純な日足寄引とほぼ同じか逆に低いくらいのパフォーマンス

徒労だったというかなんというか、、、ハラホレヒレハレです。

トレンドの強い時期はいいのですが、もみ合いになってくるともういけません。

特に短周期で激しく上下動されるとテクニカル指標の遅効性の問題で逆逆に動かれほぼお手上げ状態です。

あと、寄引に比べてかなり大きくなってしまうスリッページがパフォーマンスに大きな影響を与えています。

新規建ては必ずザラ場成行注文となりますので、それだけでも寄引に比べてSPが大きくなってしまうところに加え、IE操作による注文ということでサインが出てから実際に約定するまでにタイムラグが発生してしまう為にどうしてもSPが大きくなりがちです。

一定期間における長短移動平均線のクロス回数と変動幅の関係を見て、上記のような局面においてはサインを見送るというようなスペックもいろいろと試行錯誤してみたのですが、長期間でみるとなかなか納得したものができず。

長期間、安定したパフォーマンスを残せるか否かは、そのような局面でいかに取引を避けていけるどうかにかかってくるかと思うのですが、、、そこが一番難しい。

そもそもローエンドな手法でアメーバーのごとく動き回る相場を一定のパターンで補足しようとしているところに無理があるのかもしれませんが。

使用ツール

EXCEL VBA
リアルデータ収集の為、楽天RSSをエクセルのアドインとして使用

ターゲット

日経225ミニ。
ラージでも可、但しマージンベースで10%程度、実取引段階ではスリッページ の関係でさらに10~15%程度、トータル25%程度ミニでの取引よりもパフォーマンスが低下する可能性が有り。

システムタイプ

デイトレード

対象セッション

日中+夜間(運用時間は8:45~翌5:30)

使用足

5分足

トレード頻度

1回/日以下

エントリータイプ

トレンドフォロー、但し、局面によってはカウンターエントリー

ENTRY条件

・採用している主なテクニカル指標は

1.指数移動平均線:終値と平均線との関係、平均線の傾きを見ています。
2.パラボリック:トレンドが強い場合のメイン指標です。
3.ストキャスティックス:オシレーターとしてではなくトレンドフォロー的な使い方をしています。
4.平均足:足の長さで相場の勢いを判定。
5.ボリンジャー:カウンターエントリーの場合のメイン指標の一つです。
6.エンベロープ:同じくカウンターエントリーの場合メイン指標の一つです。トレンドフォローエントリーでも使用していますが、その際の役割はちゃぶつき対策のフィルタ―です。
7.MACD:カウンターエントリーの際のサブのテクニカル指標です。

標準偏差、変動幅、EMAの傾きを見て相場局面を、
1.強いトレンド局面
2.緩やかなトレンド局面
3.もみ合い局面
の3タイプに分類し、タイプ毎に上記テクニカル指標の組み合わせを変えてENTRY条件を設定しています。

1.と2.の場合はトレンドフォロー系のテクニカルを組み合わせて条件が合致した場合にエントリーしますが、1.と2.では使用するテクニカルを変えています。

3.の場合で極端にEMAの傾斜が小さい場合は見送り、その他の場合は乖離を利用したカウンターでエントリーしています。
ストキャス等のオシレーター系のテクニカルは取れる時は大きな利益につながりますが、逆に合わなくなると損失も多大になってしまうのでオシレーターとしてはカウンターエントリーでは使用していません。

カウンターエントリーを使用しない方が、トレンドの強い年度はより大きな利益を上げることができますが、もみ合い局面ではかなりドローダウンが大きくなってしまいます。

このカウンターエントリーは一定の乖離幅に達するまではノーエントリーですので、利益を上げるためというよりももみ合い局面でのちゃぶつきやだましを避ける効果を期待して設定してます。

・寄り後、2時間程度はエントリーはしません。

ギャップによってテクニカルにノイズが出てしまうのと、イレギュラーな動きも多いので逆に振られて損失が出てしまう可能性が高い為です。いろいろ試行錯誤してみましたが寄り後1時間半~2時間程度経過後にエントリーした方が長期的には安定したパフォーマンスが得られています。

EXIT条件

・ストップロス、トレーリングストップによる決済

トレーリングストップ機能発動値、利益確定値、ストップロス値は原則平均ボラのパーセンテージで指定。
上記、各エントリー条件毎に設定しています。
トレーリングストップ機能発動値はトレンドの強い局面では、かなり高めに、トレンドレスでは低めに設定しています。

・急な価格変動に備える為に新規建玉時に建玉に対して一定のストップロス値で逆指値注文を発注してあるので、損失がその値を超えた場合でも決済されます。

・上記に該当しなければ夜間セッション引成決済します。

運用方法

1.UWSCを使用して楽天マーケットスピードと楽天RSSを起動
2.エクセルを起動して、まずサインファイルを起動後、ロボットファイルを起動
3.ロボットファイルの管理パネルの正常起動メッセージを確認

この後はロボットの仕事です。↓
4.ロボットは8:45より、リアルデータ収集と売買判定を開始
5.ENTRY条件に合致した場合、証券会社に売買成行注文発注
6.急な価格変動に備える為に建玉に対して一定のストップロス値で逆指値注文発注
7.EXIT条件に合致した場合、まず逆指値注文の取消注文を発注し、その後、決済成行注文を発注
8.翌5:20までにEXIT条件に合致しなかった場合、まず逆指値注文の取消注文を発注し、その後、引成注文を発注
9.5:30ロボット稼働停止

↑「運用システム:コンテンツ一覧」へ戻る

スポンサーリンク

シェアする

フォローする