シストレ運用システム：CatchTheWave_DayTrade：通算成績（年別）とパフォーマンス評価

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対象データは日経225ミニ。スリページ控除前のマージンベースの数値です。
年度別成績については2020年7月末時点、その他の表・グラフについては2019年12月末時点

通算成績

年度別成績

損益曲線

ドローダウン

パフォーマンス評価用基礎データ

対象セッションは日中+夜間セッション（日通し）です。

年足４本値

｜終値－始値｜累積値、変動幅平均、｜傾斜｜平均

・｜CP-OP|累積値：（終値－始値）の絶対値の年累積値
・変動幅平均：（高値－安値）の年平均値
・｜傾斜｜平均：システムで使用している5分足長期移動平均線の傾斜の絶対値の平均値（％）
傾斜＝（長期移動平均値－5本前の長期移動平均値）／5本前の長期移動平均値

パフォーマンス評価

利益効率

利益効率（％）＝損益／｜ＣＰ－ＯＰ｜累積値＊100
年毎のパフォーマンス評価に使用しています。

年度別総括

2012年

勝率約59％、ドローダウンも小さく、価格が低い割には取れた年でした。緩やかな上昇局面でトリッキーな動きが少なかったことが勝因の一つです。

2013年

トレンドフォロー主体のシステム、年初からほぼ一本調子で５０００円以上上昇していますから取れて当たり前の年です。
エントリーの戦略をトレンドフォローだけにしておけばあと２割程度多く取れていますが、それだけではトレンドレス時に運用が困難になるくらいドローダウンが大きくなってしまいます。

本システムはトレンドレス時に利益をあげるというよりも大きな損失を出さない為にカウンターエントリーも取り入れていますから、この辺の数値で納得するしかありません。

2014年

急上昇後ということで難しい年でした。勝率も51％程度に低下、半年以上フラット期間が続きメンタル的にもけっこう厳しい年となりました。

2015年

勝率57%、平均損益も30円超え、ボラが大きい割にイレギュラーな動きが少なかったように思います。

2016年

年の寄りと引けの差はわずかに215円、変動幅が大きいもみ合い相場だったせいか、利益効率6.68％とかなり苦戦しています。

2017年

2016年頃から苦戦中です。
局面が上昇期からプラトー期に突入し、もみ合い局面が多くなってきている事が要因かと思います。
後半戦である程度形になりましたが前半は低ボラが継続しかなり苦戦しました。

2018年

マージン利益はなんとか340円とプラスで終わりましたが、実質的には手数料等で負けた年でした。最大ドローダウンも更新してしまいました。
主原因は短周期での激しい上下動にシステムのサイクルが合わなかったことにあります。

シストレで難しい局面は低ボラトレンドレス局面と高ボラで激しく上下に揺さぶられる局面、2018年は後者に該当してしまいました。

2019年

利益効率7.20％、相変わらずパッとしません。
前半戦は2000円超えで、まあまあだったのですが、後半失速、ほとんど利益を積み上げられませんでした。
傾斜平均も0.008と2017年の0.007に次ぐ低さでしたし、年後半は傾斜もボラも前半に比べ低下していますから仕方なしとします。

今後もプラトー状態やじわじわとした上昇が続くのであれば我慢の日々が続きそうです。

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