シストレ運用システム:CatchTheWave_DayTrade:通算成績(年別)とパフォーマンス評価

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対象データは日経225ミニ。スリページ控除前のマージンベースの数値です。
年度別成績については2020年7月末時点、その他の表・グラフについては2019年12月末時点

通算成績

年度別成績

年度 総損益額 利益数 損失数 引分数 勝率 PF POR 平均損益額 最大DD
2012 3115 144 95 5 59.02 1.64 1.08 12.77 350
2013 7575 117 98 3 53.67 1.85 1.55 34.75 1120
2014 3235 111 99 4 51.87 1.35 1.21 15.12 1165
2015 5780 101 74 2 57.06 1.71 1.25 32.66 665
2016 2900 105 97 2 51.47 1.27 1.18 14.22 1125
2017 2745 93 71 1 56.36 1.49 1.14 16.64 785
2018 340 70 98 1 41.42 1.03 1.44 2.01 1590
2019 2435 80 69 1 53.33 1.37 1.18 16.23 1335
2020 4085 43 56 2 42.57 1.53 2.00 40.45 1030
通算 32210 864 757 21 52.62 1.44 1.26 19.62 1590

損益曲線

ドローダウン

パフォーマンス評価用基礎データ

対象セッションは日中+夜間セッション(日通し)です。

年足4本値

年度 始値(OP) 高値(HP) 安値(LP) 終値(CP) CP-OP HP-LP
2012年 8535 10450 8230 10370 1835 2220
2013年 10750 16335 10365 16275 5525 5970
2014年 16115 18110 13840 17320 1205 4270
2015年 17350 20955 16530 19015 1665 4425
2016年 18820 19620 14785 19035 215 4835
2017年 19275 23430 18195 22780 3505 5235
2018年 23100 24480 18840 19900 -3255 5640
2019年 19420 24410 19205 23450 4030 5205

|終値-始値|累積値、変動幅平均、|傾斜|平均

年度 |CP-OP|累積値 変動幅平均 |傾斜|平均
2012年 17540 134 0.011
2013年 40820 307 0.016
2014年 33080 261 0.012
2015年 40800 325 0.011
2016年 43420 359 0.015
2017年 28495 237 0.007
2018年 46895 374 0.011
2019年 33810 281 0.008

|CP-OP|累積値:(終値-始値)の絶対値の年累積値
変動幅平均:(高値-安値)の年平均値
|傾斜|平均:システムで使用している5分足長期移動平均線の傾斜の絶対値の平均値(%)
傾斜=(長期移動平均値-5本前の長期移動平均値)/5本前の長期移動平均値

パフォーマンス評価

利益効率

利益効率(%)=損益/|CP-OP|累積値*100
年毎のパフォーマンス評価に使用しています。

年度 損益 |CP-OP|累積値 利益効率(%)
2012年 3115 17540 17.76
2013年 7575 40820 18.56
2014年 3235 33080 9.78
2015年 5780 40800 14.17
2016年 2900 43420 6.68
2017年 2745 28495 9.63
2018年 340 46895 0.73
2019年 2435 33810 7.20

年度別総括

2012年

勝率約59%、ドローダウンも小さく、価格が低い割には取れた年でした。緩やかな上昇局面でトリッキーな動きが少なかったことが勝因の一つです。

2013年

トレンドフォロー主体のシステム、年初からほぼ一本調子で5000円以上上昇していますから取れて当たり前の年です。
エントリーの戦略をトレンドフォローだけにしておけばあと2割程度多く取れていますが、それだけではトレンドレス時に運用が困難になるくらいドローダウンが大きくなってしまいます。

本システムはトレンドレス時に利益をあげるというよりも大きな損失を出さない為にカウンターエントリーも取り入れていますから、この辺の数値で納得するしかありません。

2014年

急上昇後ということで難しい年でした。勝率も51%程度に低下、半年以上フラット期間が続きメンタル的にもけっこう厳しい年となりました。

2015年

勝率57%、平均損益も30円超え、ボラが大きい割にイレギュラーな動きが少なかったように思います。

2016年

年の寄りと引けの差はわずかに215円、変動幅が大きいもみ合い相場だったせいか、利益効率6.68%とかなり苦戦しています。

2017年

2016年頃から苦戦中です。
局面が上昇期からプラトー期に突入し、もみ合い局面が多くなってきている事が要因かと思います。
後半戦である程度形になりましたが前半は低ボラが継続しかなり苦戦しました。

2018年

マージン利益はなんとか340円とプラスで終わりましたが、実質的には手数料等で負けた年でした。最大ドローダウンも更新してしまいました。
主原因は短周期での激しい上下動にシステムのサイクルが合わなかったことにあります。

シストレで難しい局面は低ボラトレンドレス局面と高ボラで激しく上下に揺さぶられる局面、2018年は後者に該当してしまいました。

2019年

利益効率7.20%、相変わらずパッとしません。
前半戦は2000円超えで、まあまあだったのですが、後半失速、ほとんど利益を積み上げられませんでした。
傾斜平均も0.008と2017年の0.007に次ぐ低さでしたし、年後半は傾斜もボラも前半に比べ低下していますから仕方なしとします。

今後もプラトー状態やじわじわとした上昇が続くのであれば我慢の日々が続きそうです。

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