概要
今年（2019年）に入って開発したシステムです。
5分足自動売買システム（CTW)は寄りから一定時間経過後にしかエントリーしませんので、寄りからエントリーまでのアイドルタイムを利用したモーニングアタック的なシステムを付加できないものかとこれまでにも何度か試みてきたのですが、数年というスパンでみるとなかなか使い物になるものができず結局断念する結果となりました。
やはり朝一は不安定、取れる時はかなり取れますが、やられる時もこっぴどくやられてしまいます。
まあ、既存のシステムはそういう理由で一定時間エントリーを控えるようにしたわけですからうまくいかないのは当然なのですが、少ない可能性を信じて最後の悪あがきをしてしまいました。
さすがに開発を始めて十年以上が経過、アイデアも枯渇、そろそろ新規開発も終わりにしようかと思った矢先、ふと思いついたのが本システム。
引け前の変動をターゲットにしています。
開発労力はCTW（5分足システム）の数百分の一程度。
総損益は多くはありませんし、勝率も50%ちょっとと高くはないのですが、PORが比較的高く、連敗が少ないせいかドローダウンが小さいので複利運用に向いていそうです。
使用ツール
ＥＸＣＥＬ
ターゲット
日経２２５先物ミニ（メジャー限月）。
当然、ラージ運用も可ですが、ミニに比べるとパフォーマンスは落ちます。
対象セクション
エントリーは日中（８：４５～１５：１５）のみ、但しデータとしては夜間（16：30～翌5：30）も使用
使用足
15分足（5分足でも可）
トレード頻度
１回／日以下、トレード率は63％前後。
特徴
使用しているテクニカル指標は仲値の移動平均線のみです。建玉ホールド時間は最長でも2時間15分、リスクを晒す時間が短いのでメンタル的には楽です。
他システム同様、低ボラのトレンドレス局面では苦戦。
ＥＮＴＲＹ条件
寄りから午後のエントリー時間までの変動量及びＭＡと終値との関係からサインを出しています。ボラが一定以下の場合はノーエントリーです。
ＥＸＩＴ条件
原則１５：１５に引成強制決済。ストップロスが機能した場合はザラバ中決済。
運用方法
エントリー直前にそれまでの時間足時系列データをシートにコピーすればサインは出ますので当面は手動で運用します。
使用口座はアクティブ口座ですの勝手に決済してくれますから運用負担は軽度です。
面倒なようでしたらロボ運用に切り替えるつもりです。
