システムトレードナビ:主なテクニカル指標:ストキャスティクス

↑「システムトレードナビ:コンテンツ一覧」へ戻る

概要

代表的なオシレーター系指標です。英記はStochastics。
過去の一定期間における最高値と最安値に対して、現在の株価がどの位置にあるかを判定する為の指標で %K、 %DSLOW%Dの3つの指数で構成されています。


中段が%Kと%Dの組み合わせのFASTストキャスティクス、下段が%DとSLOW%Dの組み合わせのSLOWストキャスティクスです。

メリットとデメリット

・0%(ボトム)~100%(ピーク)の範囲で推移するのでわかり易い。
・株価が想定した反転ポイントに達しても反転せずにさらに大きく動いてしまうことも多い。

計算式

%K=(当日終値-過去X日間の最安値)÷(過去X日間の最高値-過去X日間の最安値) × 100
%D=(当日終値-過去X日間の最安値)のY日間の合計÷(過去X日間の最高値-過去X日間の最安値)のY日間の合計 × 100
SLOW%D=%DのZ日間の単純移動平均

計算式(EXCEL)

使用方法

FASTストキャスティクスを使用して、%Kが%Dを下から上抜いたら買い、%Kが%Dを上から下抜いたら売り。

上部のチャートを確認していただければわかる通り、%Kの動きが激しいのでクロスが多発、FASTはシステムには向かないと思います。

SLOWストキャスティックスを使用して、%DがSLOW%Dを下から上抜いたら買い、%DがSLOW%Dを上から下抜いたら売り。

システムで採用するならこちらの方でしょうか。遅行性のデメリットは出てきてしてしまいますが、だましが少ない分扱いやすくなっています。

・100%をいくつかのゾーンに分割し、
下位ゾーンから上位ゾーンに移った時に上昇局面と判断、上位ゾーンから下位ゾーン移った時に下降局面と判断します。
例えば、5つに分け、株価が0~20%未満ゾーンから20%以上~40%未満ゾーンに移ったら上昇局面と判断、 さらに40%ゾーン~60%未満ゾーンに移った場合、上昇局面継続、その後、下位ゾーンに移った場合に下降局面と判断を転換します。

ストキャスティクス・ポップ:デメリットを逆手にとったバーンスタインの手法です。

上昇トレンドが非常に強い場合、買われ過ぎと判断されるレベルを超えてくると買い方はさらに勢いに乗り、売り方は損切り覚悟で買戻しに入る為、 上昇する勢いが一時加速される現象を利用します。
下降トレンドが強い場合はこの逆。
具体的には、
トレンドが強いと判断した場合は通常買われ過ぎとして意識される80%前後を下から上抜いたら買い、 20%前後を上から下抜いたら売り。

・%Kが100%に近づいたら売り、0%に近づいたら買い。いわゆるカウンタートレードに使われる手法です。
この手法がオシレーターとしての本来の使い方かも知れませんが、システムでは採用しづらい手法です。
高水準エリアの定義は80%以上がいいのか、90%以上か、低水準エリアは20%以下がいいのか、10%以下かその時々の相場の勢い等にかなり左右されますから、反転ポイントとしてこれだと言えるようなエッジを感じる数値を見出すことはなかなか難しいものがあります。
勢いのある相場では、上記のストキャスティックス・ポップで結構やられてしまいます。

過去どこまで遡るかで現在の価格の位置関係がまったく異なってしまいますから、ストキャスティックス等のオシレーター系指標はシストレのテクニカルとては使いずらいというのが運営者の印象です。

↑「システムトレードナビ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました