システムトレードナビ:プログラミング:エクセルシート設計例

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売買戦略プランをエクセルシートに具現化していくフェーズです。

設定したENTRY条件を判定して売買サインを出す機能、決済機能、使用テクニカル計算機能、時間管理機能、資金管理シュミレーション機能、バックテスト用の局面分析データ収集機能等もシートに落とし込んでやらなければなりませんから、なかなか大変な作業になります。

シート設計イメージを掴んでいただく為に運用しているシステムのシートイメージを掲載しておきます。

直近のデータまで表示すると細かくてPCでも確認ができないと思いますので一部のデータ表示に留めておきます。
それでも細かいのでスマホ等では確認できないと思います。ご了承下さい。


日足使用の寄引システムの場合のサインファイル

パラメータ設定及び結果集積用シート

パラメータ設定用エリア

ボラの大きさによりそれぞれの設定値を変化させています。
設定値は非表示にしてあります。 ↓

結果集積用&資金管理シュミレーションエリア

年月別集積エリアです。全体及び年度毎のマージンベースのパフォーマンス評価用です。
運用方法毎の資金管理シュミレーションができるようにしてあります。
資金管理シュミレーション結果は非表示にしてあります。↓

結果集積用(売買別)エリア

売買サイン別の結果集積用エリアです。↓

局面分析用エリア

パフォーマンス評価の為の日経225先物分析結果エリアです。↓

日足データ行管理用エリア

明細シートの日足データの行管理をここで行っています。
年月毎の各集計はこの表を参照して行っています。↓

年別結果パフォーマンス評価用エリア

月別結果パフォーマンス評価用エリア

連勝連敗集積&フラット期間集積エリア

売買判定用明細シート

この右側にはまだ各種売買判定用の項目や資金管理シュミレーション用の項目が並んでいます。↓


海外指標用シート

NYダウ4本値とCME日経225の清算値の管理シートです。↓

自動売買ロボで運用している5分足使用のシステムの場合のサインファイルイメージ

パラメータ設定及び結果集積用シート

パラメータ設定用エリア

このシステムでは局面を3つに分類しそれぞれに対応した条件でエントリーするようにしていますが、右上の使用テクニカル指標エリアでそれぞれのエントリー条件で使用する指標を選択していろいろ組み合わせを変えてシュミレーションできるようにしてあります。
明細シートの方では、この部分を参照して使用テクニカル指標の情報を得て売買サイン判定を行っています。
設定値は一部非表示にしてあります。↓

結果集積用、結果集積用(売買別)、局面分析用エリア

売買判定用明細シート


テクニカルサイン判定1しか載せていませんが、この後にエントリー条件2と3に対応したテクニカルサイン判定2と3が続いています。
この例ですと使用エントリールールは2ですので、この後に続くエントリー条件2のエリアの売買サインが使用されています。↓

この後に他のテクニカル指標の計算結果、資金管理用エリアが続いています。↓

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