システムトレードナビ:主なテクニカル指標:RSI(相対力指数)

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概要

Relative Strength Indexの略。

代表的なオシレーター系指標の一つで、全体の振れ幅に対して上げ幅がどれくらいかを見ている指標です。

0%~100%の範囲で推移し、買われ過ぎ、売られ過ぎを示唆してくれます。

J.W.ワイルダーによって開発された指標ですが、のちにカトラーによって改良されたバージョンも存在します。

両者は計算式としては同様ですが、式に使用する平均値の算出方法が異なります。

ワイルダーバージョンは指数移動平均(EMA)を、カトラーバージョンは単純移動平均(SMA)を採用しています。

両者に優劣はありませんが、直近データを重んじるべく指数移動平均を採用したワイルダーバージョンよりも単純移動平均を使用するカトラーバージョンの方がダマシに合いにくいという点では優れていますので、ここではカトラーバージョンという前提で話を進めさせていただきます。

メリットとデメリット

・0~100%の範囲で推移するので扱い易い。
・先行指標。
・株価が想定した反転ポイントに達しても、反転せずにさらに大きく動いてしまうことも多い。

計算式

遡る期間をX日間とした場合

RSI(%) = X日間の上昇幅の平均値 ÷(X日間の上昇幅の平均値+X日間の下落幅の平均値)× 100

計算式(EXCEL)

平均値でなく合計値を使用しても結果は同じですので、ここでは合計値で算出しています。

使用方法

カウンタートレードのトリガーとして

70~75%を買われ過ぎラインとして設定、価格がラインを上抜いた後、下回った時点で「売り」、

20~25%を売られ過ぎラインとして設定、価格がラインを下抜いた後、上回った時点で「買い」。

・トレンドフォロー的な使い方としては50%ラインを上回った時点で買い、50%ラインを下回ったところで売り。

・100%をいくつかのゾーンに分割し、下位ゾーンから上位ゾーンに移った時に上昇局面と判断、上位ゾーンから下位ゾーン移った時に下降局面と判断する。
例えば、5つに分け、株価が0~20%未満ゾーンから20%以上~40%未満ゾーンに移ったら上昇局面と判断、さらに40%ゾーン~60%未満ゾーンに移った場合、上昇局面継続、その後、下位ゾーンに移った場合に下降局面と判断を転換する。

・RSIの移動平均を求めシグナルとして使用し、RSIがシグナルを上抜いたら買いサイン、下抜いたら売りサイン。

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