システムトレードナビ:売買戦略立案:売買戦略立案時のヒント、留意点

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売買モデルを構築する際のヒントや留意点をいくつか列挙しておきます。

トレンドフォロー型かカウンター型か

まず順張り系でいくか、逆張り系でいくか、又は2者のコラボでいくかを決定します。

日足を使用し複数銘柄を対象にしたスィングトレード等では移動平均線25日線との乖離を使用した逆張り(カウンター型)が有効なようですが、単一銘柄対象のデイトレでは順張り(トレンドフォロー型)が基本です。
この辺は裁量トレードと一緒です。

裁量トレードであれ、システムトレードであれトレードの基本は流れに逆らわない事です。
その方が利益を大きく伸ばせる可能性がありますし、大きな怪我をする確率も低くなります。

基本は順張りエントリーです。

但しそれだけですと局面の多くを占めるトレンドレス状態の時に、大きなダメージを受けてしまいます。

ですから長期に渡っていいパフォーマンスを得る為には、随時局面を判定しながら、時にはカウンターでエントリーしたり、エントリー自体を回避する仕組みもシステムに組み込んでやる必要があります。

たぶんこの部分がシストレ構築の際の一番難しい部分なのだと思います。

戦略立案時のヒント

日足使用の寄引システムの場合

例えば日中立合セッションの寄引であれば、

以下のような項目のとの関連性を調査して仮説を立てます。

・テクニカル指標
・ギャップ
・ナイトセッションの4本値
・ニューヨークダウの4本値

以前は上記のような関連性だけを見ていれば良かったのですが、現在は

・為替(USD/JPY)
・上海総合指数

等との関連性も付加した方がいいのかもしれません。

分足使用のザラバシステムや日足使用のスウィングの場合

トレンドフォローの場合はダウ理論グランビルの法則をイメージしてプランを立てていきます。

具体的には
・イニシャルレンジブレイクアウトや40-20ドンチャンのように高値、安値のブレイク時に仕掛ける方法
・長めの移動平均線をトレンド判定に使用し、その他のテクニカル指標で押し目を捉えて仕掛ける方法
等が考えられます。

ENTRYルール構築時の留意点

極力、解りやすい指標を採用する。

計算式が理解でき相場のどのような動きを表現しようとしているかを明確に把握できる指標を使用しましょう。
理解できないような複雑な指標をなんとなく使用して構築したシステムではバックテスト時にまともな検証ができません。

ほとんどの指標は概ね次のようなカテゴリーのいずれかに分類されます。

・相場のトレンドを表現してくれるもの

移動平均線、パラボリック等

・勢いを表現してくれるもの

ボリンジャーバンド、モメンタム等

・価格の相対的な位置関係を表現してくれるもの

RSI、ストキャスティクス等

・相場の転換期を表現してくれるもの

MACD等

それぞれのカテゴリーの中でわかり易くシンプルな指標を選択し、指標同士の相性等を考慮しながらそれらを組み合わせてエントリールールを作成していきます。

変動する相場局面に対応したルールを構築する。

1つのENTRYルールであらゆる局面に対応していくということはどう見ても無理があります。

長期に渡り安定したパフォーマンスを上げていく為には、なにかしらの方法でステージを分析しステージに合ったルールを採用していく仕組みが必要となってきます。

相場局面の分類の仕方はいくつかありますが、例えば次のように4つのステージに分類したとします。

第1ステージ:相場の低迷期、トレンド小、変動量小
第2ステージ:相場の上昇期、トレンド大、変動量中
第3ステージ:相場の天井期、トレンド小、変動量中
第4ステージ:相場の下降期、トレンド最大、変動量最大

理想から言えば、それぞれのステージに対応したルール作りが望ましいかと思いますが、現実的にはまずこのステージ分析が難儀です。

チャート等であればアナログ的にここからは~ステージ、ここからは~ステージとある程度分類できますがデジタルデータでシステム内でステージ分析するとなると簡単にはいきません。

当サイトでも移動平均線の傾斜、標準偏差、変動量等を測定していろいろ試行錯誤しています。

エントリーするタイミングも考慮する。

分足使用のザラ場システムの場合、売買ルールがどのような局面で利益を上げようとしているのかによって最適なエントリータイミングは異なってきます。

スキャルピングやブレイクアウトであれば、取引開始から1~2時間のボラの大きな時間帯、1日の大きな流れを捉えようとするシステムあればその後の比較的安定した時間帯がターゲットになるかと思います。

EXITルール構築時の留意点

相場の動きには際立った法則性や優位性があるわけではありませんからENTRYルールだけでパフォーマンスを向上させることには無理があります。

ENTRYルール同様、EXITルールも相場局面に対応した細かい設定が必須です。

次のような機能を装備します。

利益確定機能とロスカット機能

デイトレードの場合、翌日にポジションを持たないのですからデイトレード自体がロスカット機能みたいなものですが、予期せぬような大幅変動には対応しておかなければならないのでロスカット機能は装着必須です。

ロスカット値の指定方法には絶対値、変動量のパーセンテージ、価格のパーセンテージ等があるかと思います。
バックテストで最適値を探し出していきます。

利益確定の方は一律に行うのではなく状況を見ながら利益を確定する次のトレーリングストップ機能を装着した方がベターかと思います。

日足使用の寄引システムの場合は利益確定機能とロスカット機能双方を同時に装備できません。日足ではどちらが先に機能したかをテストできない為です。ということで通常日足使用の寄引システムの場合はリスク回避最優先ということでロスカット機能を装着します。

分足使用の寄引システムの場合はバックテストで両方の最適値を見出せますから2つの機能を装備できます。

トレーリングストップ機能

分足使用のシステムには必須です。

トレンドの強い局面では利が伸びやすいのであまり早い段階で本機能を発動させない方がパフォーマンスは良くなりますし、トレンドレスな局面では早めに発動させて確実に利益を確保していくといった対応が必要です。

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