移動平均線を考案したことでも知られる米国のチャート分析家ジョゼフ・E・グランビルが考案したグランビルの法則。
売買判断手法として、あまりにも有名ですので敢えて触れる必要はないのかも知れませんが、一応まとめておきます。
この法則、あくまでもトレンドがある局面でという前提ですが、裁量トレード手法としては単純な割にかなり有効な手法だと思います。
シストレでも使える手法だと思いますが、厳密にやるとなると一つ一つのローソク足と移動平均線との関係性を細かく見ていかなければなりませんから仕組み作りはかなり面倒な作業になります。
次善の策としては長短2つの移動平均線の傾斜や乖離状態から判断していくという方法が考えられます。
さて、グランビルの法則、どのような法則なのかを具体的に見ていきましょう。
この法則は4つの買い法則、4つの売り法則、計8つの法則から成り立っています。
まず買い法則から
●法則１
移動平均線が長期間の下降トレンドもしくは横ばい状態から上昇に転じた時に、株価が移動平均線を下から上に突き抜けた場合
●法則２
移動平均線が上昇トレンドを継続中に株価が下落し移動平均線を下回るも押し目をつけて再度上昇に転じた場合
●法則３
移動平均線が上昇トレンドを継続中に株価が下落し移動平均線に接近するも押し目をつけて再度上昇に転じた場合
●法則４
移動平均線が下降トレンドを継続中に株価が大きく下落、移動平均線との乖離が大きくなった場合
次に売り法則です。
●法則5
移動平均線が長期間の上昇トレンドもしくは横ばい状態から下降に転じた時に、株価が移動平均線を割り込んだ場合
●法則6
移動平均線が下降トレンドを継続中に株価が上昇し移動平均線を上回るも戻り目をつけて再度下落に転じた場合
●法則7
移動平均線が下降トレンドを継続中に株価が上昇し移動平均線に接近するも戻り目をつけて再度下落に転じた場合
●法則8
移動平均線が上昇トレンドを継続中に株価が大きく上昇、移動平均線との乖離が大きくなった場合
以上がこの法則の骨子ですが、
この法則、有効な法則とはいえ、実戦で使用するとなるとなかなか扱いは難しいものがあります。
実戦で使用する際の注意点をいくつか挙げておきます。
まず、
●法則の1や5でのエントリーの場合。
トレンドの転換期でのエントリーとなりますからそれなりに騙しも多くなります。
勝率を高めるとなるとＷトップ、トリプルトップ、Ｗボトム、トリプルボトム等のトレンド転換の代表的チャートパターンとの組み合わせが欠かせません。
●法則の2,3,6,7でのエントリーの場合。
押し目や戻り目を確認してのエントリーですから、勝率アップの為にはトレンドの強さが必須。
移動平均線やトレンドラインの傾斜が大であることをよく確認した上でエントリーしましょう。
●法則の4や8でのエントリーの場合。
乖離を利用したカウンターエントリーということになります。
流れに逆らってのエントリーですので上記図中のカッコのつかない4や8でのエントリーであればかなりの大利となりますが、カッコつきの4や8でのエントリーはすぐ元のトレンドに戻ってしまうわけで大きなリスクを負ったエントリーとなります。
ということでもし4や8でエントリーする場合はロスカットを浅めに設定する事は当然として利確も浅めにして欲張らない事が肝心です。
以上、グランビルの法則について簡単にまとめてみました。
この法則と代表的なチャートパターンやトレンドライン等とをうまく組み合わせればかなり上質の戦略パターンを構築できるかと思います。
いろいろ試して得意なパターンを作り上げてみて下さい。
