日経225先物ナビ:マーケット分析手法:マーケットプロファイル

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私が以前、エクセルで作成していた25日集積マーケットプロファイルです。↑

左サイドに25日分のローソク足(直近2日分はマーケットプロファイル表示)、ミドルにMAとピボット表示、右サイドが25日集積マーケットプロファイルです。



概要

ピーター・スタイドルマイヤー(J.PeterSteidlemayer)氏が考案した日経225先物取引では人気のあるマーケット分析手法です。
時間帯毎に約定された価格を表に記録し、その結果を分析して市場動向を予測します。

時間単位は日中立会だけが対象であれば30分、日通しであれば60分が一般的でしょうか。

作成方法

まず最初に時間帯毎のTPO(Time Price Opportunity)を
09:00~ A
09:30~ B
10:00~ C
10:30~ D
11:00~ E
11:30~ F
12:00~ G
12:30~ H
13:00~ I
13:30~ J
14:00~ K
14:30~ L
15:00~ M
のように決めておきます。

値動きが、
寄値10,100円、
09:00からの30分間の値幅が10,060円~10,100円、
09:30からの30分間の値幅が10,040円~10,090円、
途中省略 14:30からの30分間の値幅が10,150円~10,190円、
15:00からの30分間の値幅が10,090円~10,180円、
終値10,090円だったとします。

次のような表(EXCELで作成しておくと便利。)を作成しておき時間帯毎にTPOを表に記録していきます。
始値と終値を含むTPOはわかりやすいように小文字にしておきます。

9:00~ 9:30~ 10:00~ 途中省略 14:00~ 14:30~ 15:00~
10,200
10,190 L
10,180 L M
10,170 K L M
10,160 K L M
10,150 K L M
10,140 K M
10,130 C K M
10,120 C M
10,110 C M
10,100 a C M
10,090 A B C m
10,080 A B C
10,070 A B C
10,060 A B C
10,050 B
10,040 B
10,030
10,020
10,010
10,000

EXCELであればCONCATENATE関数でTPOを連結すればマーケットプロファイルの完成です。↓

マーケットプロファイル
10,200
10,190 L
10,180 LM
10,170 EKLM
10,160 EKLM
10,150 DEKLM
10,140 DEJKM
10,130 CDEJKM
10,120 CDEFJM
10,110 CDEFIJM
10,100 aCDEFIJM
10,090 ABCDEFGIJm
10,080 ABCEFGHI
10,070 ABCFGHI
10,060 ABCFG
10,050 B
10,040 B
10,030
10,020
10,010
10,000

マーケットプロファイル用語集

TPO(Time Price Opportunity)

プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。

モード(MODE)

プロファイルの中で最もTPOが積み上がった価格のことで、複数ある場合は終値に近い方がモード。
取引参加者が最も意識した価格ということで、将来的に支持帯や抵抗帯になる可能性があります。
全てのTPOを持つモードをパーフェクトモードといいます。

イニシャルレンジ(Initial Range:IR)

最初の1時間でつけた価格帯。30分単位であればTPOのAとBがついた価格帯。

IRイクステンション

IRが確定したあと、このレンジをブレイクすることをイクステンションと呼びます。

ターゲット

IRイクステンションでENTRYした際の利益目標値。
計算方法はまずIR上限-IR下限で値幅を計算。
上方のターゲット=IR上限+値幅
下方のターゲット=IR下限-値幅

バリューエリア(Value Area:VA)

モードを中心とした全体のTPO数の約70%(正確には標準偏差1σ、68.26%)を占める価格帯を示します。

シングルプリント(Single Print)

TPOが1文字の価格帯。マーケットに避けられた価格ということで、以下の極値、テール、レッジは将来的に支持帯、抵抗帯になる可能性があります。

極値(Extream)

上端と下端双方にシングルプリントの価格帯が2つ以上あった場合、それぞれの価格帯は極値と呼ばれます。

テール(Tail)

上端又は下端のいずれかにシングルプリントの価格帯が2つ以上あった場合、その価格帯をテール言います。

レッジ(Leadge)

両端を除くシングルプリントの価格帯がレッジです。

TPOカウント

MODEの上方のTPO数と下方のTPO数をカウント(MODE及び上下両端のシングルプリントはカウントしない)このTPO数の比較で買い優勢か売り優勢かを判断します。

エクセルVBAで自動生成

エクセルのマクロ(又はVBA)を使えば、30分足や60足の4本値のヒストリカルデータをもとに冒頭のようなマーケットプロファイル表が自動生成可能です。

私も裁量デイトレでの武器になるかと思いピボットも加えたマーケットプロファイル表を自動作成していた時期があったのですが、効果の程は疑問。
単純にサポート&レジスタンスラインとトレンドラインを引いたチャートの方が使えるかなということで現在は作成していません。

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