日経225先物ナビ:データ分析:2017年の値動き値幅分析

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2017年の日経225先物の値幅を簡単に分析しておきます。

昨年度はマイシステムにとってはなかなか厳しい年となってしまいました。

とにかくセッション中の値動きが小さく閉口しました。

ご存じのようにシストレにとって厳しい局面はトレンドレス局面、法則性が見出せませんから当然苦戦します。

トレンドレスと一言でいっても、大きく分けて2つの局面に分かれます。

一つは変動幅の小さなもみ合い、二つ目は短周期で上下に大きく振られるもみ合い。

昨年の局面は前者に該当しています。

日経225先物の日中セッションを例にとって見てみます。

年足は
始値 19270
高値 23430
安値 18190
終値 22750
という結果でした。

年初より3480円高で終わり、
高値-安値も5240円ですから年足だけみるとそれなりの動きがあったようにみえますが、
日足、分足ベースでは2000年代で最低レベルの値動きでした。

日足ベースでの値動きを過去のデータと比較してみました。

まず、
セッション中の終値に対する値動きの割合(日足の高値と安値の差/終値×100)の年平均を過去データと比較してみます。

データはこうなりました。↓

年度 値幅年平均
2000 1.64
2001 2.14
2002 2.00
2003 1.73
2004 1.32
2005 1.00
2006 1.39
2007 1.19
2008 2.39
2009 1.75
2010 1.25
2011 1.20
2012 1.09
2013 1.73
2014 1.20
2015 1.25
2016 1.59
2017 0.81

グラフにしてみると↓

次に移動平均線の階差(傾きの大きさ)についても比較してみます。
具体的には((当日の5日移動平均値と5日前の5日移動平均値の差の絶対値)/ 終値 × 100)の年平均を比較します。

データはこうなりました。↓

年度 値幅年平均
2000 1.84
2001 1.94
2002 2.09
2003 1.87
2004 1.45
2005 1.09
2006 1.54
2007 1.43
2008 2.80
2009 2.11
2010 1.52
2011 1.51
2012 1.50
2013 1.92
2014 1.55
2015 1.33
2016 1.82
2017 0.86

グラフ化すると↓

いかにセッション中の値動きが極小でトレンドレスな局面だったかが一目瞭然です。

トレンドフォローエントリー主体のマイシステムではこのような局面では大きな利益を上げる事は困難です。

もみ合い局面ではカウンター主体のシステムであれば勝てそうですが、上下の振れ幅は局面局面で異なりますから、なかなかいいパフォーマンスを残すことは困難。

ということで、2017年のパフォーマンスについては納得するしかありません。

2018年度はどうなるか?

できれば一度大きく下げて欲しいところなのですが、、、

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