孤独のトレードブログ:12年間の225システム開発の総括と今後の開発テーマ

2007年後半から日経225先物(たまにFX)のエクセルベーストレードシステム開発を開始、現時点(2019年12月)で早いもので約12年が経過した。
3日坊主の気分屋の割にはよく続けてこれたものだ。

日足の場合は5の倍数がパラメーターのキーナンバーだが分足の場合は12の倍数がキーナンバー。

ということで一つの区切りとして頭の中を整理する目的も含めてこれまでの開発経緯と今後の開発テーマをまとめておこうと思う。

この12年間、自由奔放に動きまわる225やFXの波動に何度も翻弄され打ちのめされてきた。

分足システム開発ではそれらに加えて何度かの制度変更にも悩まされ、その為だけに貴重な時間を浪費させられた。

「取引所よ、余計なことはしてくれるなよ」と何度思ったことか。

まあ取引所も商売だから仕方ないのだが、、、

そのような状況下で、ほぼランダムウォーク的に動く相場の中のわずかながらの法則性を見出すべくいろいろなタイプのシステムを開発してきた。

日中、夜間、日中+夜間、夜間+翌日中の寄引、日足スゥィング、分足の途転、分足の寄引もどき、そして分足スウィング、寄り後や引け前の一定時間内限定エントリー等、結果、なんとか生き残っているのは次のシステムだ。

1.日中セッション寄引システム(DayUpDown)

一番最初に作成したシステム。日足と海外指数を使用してサインを出している。長期間なんとか年間プラスを維持してきたが、このところのプラトー状態には対応できておらず、本年度はトントンもしくはマイナスで終わりそうだ。

2.分足自動売買寄引もどきシステム(CatchTheWave)

次に開発したのが本システムの母体。
最初は途転だったのを一定時間経過後のMAX1日1度のトレードスタイルに変更。
システムを運用するための自動売買用のロボ開発、度重なる制度変更等への対応等も含めて開発時間のほとんどを費やしてきたシステムだ。
こちらも昨年度は荒れ相場に苦戦、なんとかプラスに終わったものの、やはりこのところのプラトー局面には苦労している。

3.分足自動売買スウィングシステム(WaveMotionSurfing)

過去何度かチャレンジして跳ね返されてきたタイプ。翌日に玉を持ち越したくないということで、開発当初はデイトレメインだったが、チャートの波動を見続けていると分足システムの理想形はやはりスウィングタイプではと思うようになりこの何年か細々と挑戦を続けてきた。

前バージョンは昨年前半の短波長振幅大の荒れ相場に対応できず、ドローダウンが運用中止レベルに達した為に運用を断念。しばらく放置していたが、あきらめの悪さが取り柄ということで久しぶりに改良にチャレンジ。「トレンド大局面でのパフォーマンスを極力低下させずにボラ極小及びボラ極大もみ合い局面におけるちゃぶつき・だましをいかに回避していくかが」今回の最大の課題。局面を波長(サイクル)、振幅そして方向性(傾斜)で条件分けして対応したパラをシステム内で選択することである程度の答えは出せた気がする。
ボラ極小もみ合いの2017年、ボラ極大もみ合いの2018年、そしてその中間的なもみ合い局面だった本年、ほぼイメージに合致したパフォーマンス結果となったので取り敢えず実運用に復帰。

今回のWMSは自分の裁量トレードの戦略とかなり近いイメージのものが出来た気がする。

このタイプのエントリー回数は年間で約90~120回前後、平均すると2日に1度くらいのペースだが、今後の開発テーマとしてはもう少しエントリー回数の多いシステム。
できれば日に2~3回のエントリー。ただその為には現在だましとして回避している局面でも向き合って細かく利に繋げる必要があるので現システムのエントリーロジックでは実現不可能だ。テクニカルではなくバーの並び等を細かく分析してなにかしらの法則性を見出していく等のアプローチが必要となってくるのかもしれない。

4.夜間セッション寄引システム(NightUpDown)

日中セッションとの関連性をメインとしたエントリーロジックだが。本年はやはり苦戦で今までのところトントン。

5.午後の引け時間前エントリーシステム(AfternoonTeaAttack)
引け時間前のある程度大きな波動を利益に繋げべる作成したシステム。やはり本年度は苦戦。

以上、この5つのシステムが今のところの武器。

いづれのシステムも基本はトレンドフォローエントリーなので、現在のプラトー状態でのトレンドレス局面は辛い。
なんとかこの厳しい局面を乗り切って次に訪れるであろう上昇もしくは下降局面で活躍してくれることを願うばかりだ。

もともと頭のできは凡人、あまり細かいことは嫌いで面倒くさがりに加え、65も超え記憶力や目の衰えがきつく開発作業もかなり辛くなってきたが、ここまできたら70前半くらいまではなんとか続けていきたいものだ。

ということで今後の開発テーマ。

1.分足自動売買システムのプラットフォームを変更する。

証券会社への注文はEXCEL VBAでのIE操作で行っているが、マイクロソフトはIEを見限っており、エッジではIE操作に匹敵するような機能は備わっていないようだ。
となると将来的には現在の自動売買ロボットは運用不可となってしまう。

そこで対策だが、現在、考えているのは次の3点。

(1)岡三RSSに移植する。

証券会社が岡三オンライン証券に限定されてしまうことと今さらながらに岡三RSSについて学ばなければならないというデメリットがあるものの、岡三RSSであれば、発注もエクセル内で完結できるので第一優先で実現したい。

(2)発注部分を他プログラム言語で開発する。

EXCEL上でPythonが動かせる(動かせるようになる)という話もある。なにせ古い人間でわかる言語と言えば、SE時代に使用していたCOBOL,BASIC,VBA位なので新しい言語に関してはチンプンカンプンだ。
Python等でwebプラウザをハンドリングできるか否かもわからないが、他の証券会社も使用する為にはなんとかしなければならない。
今更、新しい言語を覚えるなどは苦行そのものでまっぴらごめんなのだが、、、いつかは着手しなければならないか。
どなたか証券会社発注モジュールでも作成して無料配布してくれるとありがたいのだが。

2.低ボラのもみ合い相場に強いカウンターエントリーシステムの開発。

トレンドフォローを主体としたエントリーではもみ合い相場でのパフォーマンスにはどうしても限界がある。
現行システムでもカウンターエントリーを多少組み合わせているが、それでもなかなか難しい。
細かい動きを利益に結び付けるしかないが、ほとんどのテクニカル指標は「遅効性」という致命的なデメリットを有するので、テクニカル指標を使用したシステムではまず勝てない。
となるとテクニカルを使用せず、サポート&レジスタンスラインもしくはゾーンタッチでのカウンターエントリー等を採用する必要がある。
問題はシステム内でデジタルデータでサポート&レジスタンスラインもどきをどう把握するかだ。
ここが難しい。チャートを見ればパッと引けるラインもデジタルデータでとなると簡単ではない。
ZIGZAGの天底の価格を使用すればラインは無理だがある程度のゾーンは形成できる。
その辺はチャレンジしてみる価値はありそうだ。
その他使える可能性があるのは現在もカウンターで使用しているエンベロープかボリンャーバンドのラインタッチ。
移動平均線の乖離については複数の銘柄から反転する可能性のある銘柄を抽出する際にはある程度武器になるが、1銘柄の反転期を模索する際には確率が低過ぎて使えない。
カウンターエントリーシステムで全ての局面で安定したパフォーマンスを得ることはなかなか難しいとは思うが、損切値を低くしてロスカット管理を徹底すれば、もみ合い相場に特化したものとして使えるかもしれない。その辺の可能性を追求していきたい。

3.WMSシステムのFXへの応用。

分足スウィングタイプはパラを調整すればFXでも使用できる可能性が高い。
岡三RSSを使用すればエクセルでFXの発注もできるので現行システムの岡三RSSへの移植後、FX版にもチャレンジしたい。
USD/JPYは225の動きとかなりリンクしているのでメリットはあまりないかもしれないが、225との相関性が薄い組み合わせであればリスク分散という点で運用メリットがありそうだ。

4.日中+夜間、夜間+翌日中の寄引システム開発。

これらのシステムはなかなか安定したものが出来ずにここまで至っている。
値幅は大きいのでなんとかしたいのだが、今のところ有効な法則性を見い出せずにいる。
過去、日足使用のシステムしか試していなかったので、今後は分足の波動を活用できないか検討してみよう。
例えばWMSシステムを応用する等でなにかしらの糸口が見い出せるかもしれない。
1.~3.の見通しがついたらチャレンジだ。

以上が今のところ思いつく開発テーマだ。

225の動きに翻弄され続けて12年。かなり時間と労力を浪費してしまったものだが、まあ一つの趣味や脳トレと考えればそれなりに面白きものだった気がする。

衰え行くロートル頭、陳腐なローテクシステム、そしてあきらめない精神でもって、シストレの可能性を追求すべく、もう少し、もがいてみよう。

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